« Quelles sont les premières principes fondamentaux du trading de contrats »

　　Dans le cadre de la pensée basée sur les premiers principes fondamentaux, nous devons éliminer tous les bruits du marché (divers messages), les indicateurs complexes, ainsi que les illusions de « richesse du jour au lendemain »,
　　décortiquer le trading de contrats jusqu’aux faits fondamentaux irréductibles au niveau physique.

　　Un, la première principe fondamentale du trading de contrats peut être résumée en une phrase :
　　Dans un système de « valeur espérée positive » construit sur le taux de réussite et le ratio gain/perte, en utilisant une gestion rigoureuse des fonds, en exploitant l’effet de levier pour réaliser une répétition des probabilités.
　　Si on décompose cette phrase, elle se compose des trois faits physiques fondamentaux suivants :

　　1. La nature du marché : imprévisibilité et jeu de probabilités
　　Le fait physique sous-jacent du trading de contrats est : la direction future des prix est imprévisible.
　　Toute analyse technique (qu’il s’agisse d’indicateurs, de formes, ou d’analyse du flux d’ordres) ne peut prédire à 100 % la prochaine étape.
　　Ainsi, le trading n’est pas « deviner la direction », mais un jeu de probabilités.
　　Expression mathématique : la valeur espérée (E) = (taux de réussite x gain moyen) - (taux d’échec x perte moyenne)
　　Conclusion fondamentale : le trading n’est pas pour « prouver qu’on a raison », mais pour rechercher une valeur espérée positive.
　　Tant que E > 0, statistiquement, ce système est rentable.
　　Vous n’avez pas besoin de gagner à chaque transaction, même avec un taux de réussite de seulement 40 %, tant que le ratio gain/perte est suffisamment élevé, le système reste profitable.

　　2. La nature du contrat : un outil de levier non linéaire avec mécanisme de « liquidation » intégré
　　Le trading au comptant perd du temps (tant que le risque de revenir à zéro est faible, on peut attendre indéfiniment) ;
　　Mais le mécanisme sous-jacent du trading de contrats est la « liquidation ».
　　L’effet de levier ne modifie pas la probabilité de hausse ou de baisse de l’actif lui-même, il ne change que deux choses : votre rotation de fonds et votre tolérance à l’erreur.
　　Conclusion fondamentale : en raison de l’existence du mécanisme de liquidation, la tolérance à l’erreur dans le trading de contrats est fortement comprimée.
　　Dans un jeu de probabilités, tant que vous jouez suffisamment de fois, des événements « destructeurs à faible probabilité » finiront par se produire.
　　Cela signifie que, sans stop-loss ni gestion des fonds, même si vous avez gagné 100 fois 100 %, une seule erreur suffit pour tout perdre (-100 %, revenir à zéro).
　　Le vrai premier principe fondamental vous demande : calculer d’abord le risque (combien vous pouvez perdre), puis le gain (combien vous pouvez gagner).
　　Le contrôle de la position (par exemple, risquer seulement 1 % à 5 % du capital total par transaction) est la seule solution.

　　3. La nature humaine : biais cognitifs et exécution contre l’instinct
　　Le trader de contrats est un humain.
　　L’ADN humain, lors de l’évolution, porte naturellement deux tendances : « l’aversion à la perte » (vouloir tout tenir même en cas de perte) et « prendre ses bénéfices » (ne pas pouvoir tenir ses gains).
　　Ces tendances détruisent directement votre ratio gain/perte, transformant un système à valeur espérée positive en un système à valeur espérée négative.
　　Conclusion fondamentale : le trading est une lutte contre soi-même.
　　Toute stratégie de trading qui ne peut pas être standardisée et mécanisée finira par s’effondrer sous le coup des émotions (résistance à la liquidation, verrouillage de positions, trading fréquent, ajout de positions contre la tendance).

　　Deux, vous constaterez que 90 % des comportements sur le marché vont à l’encontre des premiers principes fondamentaux.
　　1. Objectif principal : rechercher « un taux de réussite élevé », prédire la prochaine étape du marché.
　　2. Sur la gestion des pertes : considérer la perte comme un échec, ressentir de la honte, choisir de tenir ou d’ajouter contre la tendance.
　　3. Effet de levier et taille de position : utiliser un levier élevé avec une position pleine, tenter de devenir riche en une seule fois.
　　4. Fréquence de trading : trader fréquemment, aller là où il y a des fluctuations, être influencé par l’émotion du marché.

　　Trois, résumé pratique :
　　Faire du contrat, ce n’est pas de voir à quel point vous êtes précis dans votre prévision du marché,
　　mais de minimiser la perte lorsque vous avez tort, et de maximiser le gain lorsque vous avez raison,
　　et, avec l’effet de levier, répéter cette « méthode correcte » encore et encore.#我的Gate交易时刻