Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.

1 J'aime

Récompense
1
4
Reposter
Partager

Commentaire

Ajouter un commentaire

DivineStick

· 06-16 14:05

3L c'est juste une arnaque, la plateforme développe elle-même, elle ne peut pas gérer ça

Voir l'originalRépondre0

Earn100UsdDailyWith10KUsd.

· 06-13 02:45

Grand frère, je ne peux pas te trouver.

Voir l'originalRépondre1

Afficher plus

Youyi

· 06-09 11:08

Bonjour, le prix de trading des tokens à effet de levier est déterminé par l'offre et la demande du marché, ce qui peut entraîner une prime ou une décote par rapport à leur valeur nette, ce qui peut faire que leur tendance de prix ne soit pas totalement synchronisée avec l'actif sous-jacent.
De plus, en raison de l'effet de capitalisation, le multiple de levier réel à long terme détenu peut également changer.
Ce que vous observez est la différence entre le prix du marché et la valeur nette de l'actif sous-jacent, principalement causée par trois facteurs :
Prime/décote causée par l'offre et la demande du marché : le prix de trading des tokens à effet de levier sur la bourse est déterminé par l'offre et la demande des acheteurs et vendeurs du marché, appelé prix du marché.
Sa véritable valeur est la valeur de référence calculée par la société de gestion du fonds.
Lorsque le sentiment du marché est euphorique, la demande d'achat dépasse largement la vente, le prix du marché sera supérieur à la valeur nette, ce qui est appelé « prime » ;
Inversement, lors d'une vente panique, le prix du marché sera inférieur à la valeur nette, ce qui est appelé « décote ».
Cet écart de prix peut entraîner un décalage entre la tendance des chandeliers et l'actif sous-jacent.
Les effets de capitalisation à long terme : comme mentionné précédemment, la variation de la valeur nette des tokens à effet de levier résulte de la capitalisation quotidienne des intérêts composés, et non d'un multiple instantané quotidien simple.
Après une détention à long terme, la variation cumulée du prix ne sera pas nécessairement un rapport fixe de 3 ou 5 fois par rapport à la variation de l'actif au comptant.
La variation de la valeur nette des tokens à effet de levier est « dépendante du chemin », et non une simple addition linéaire des hausses et baisses.
Elle calcule le rendement composé après chaque période de rééquilibrage.
(En termes simples, la variation du prix des tokens à effet de levier est calculée sur la base du prix au dernier point d'équilibre, contrairement à d'autres produits comme les contrats ou le spot, où la variation est simplement calculée sur 24 heures.)
Les tokens à effet de levier offrent une exposition multiplicatrice aux mouvements de prix de l'actif sous-jacent grâce à leur mécanisme de fonctionnement.
Dans un marché à direction claire, ils peuvent offrir des opportunités de rendement amplifié, mais en cas de marché extrême, un levier élevé peut entraîner une chute rapide de la valeur de l'actif.
J'espère que ces explications vous aideront à mieux comprendre les produits à effet de levier.

Voir l'originalRépondre0

Sujets populaires
Afficher plus
#
GUSDYieldRisesto3.8%
133,81K Popularité
#
GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain
795,41K Popularité
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,55K Popularité
#
TSMCQ2NetProfitSurges77%
181,78K Popularité
#
SummerCreationCamp
1,12M Popularité

Épinglé

$H3L Pouvez-vous me dire pourquoi les prix au comptant et à terme ont tous augmenté, alors que le 3L ne monte pas ?

Sujets populaires

GUSDYieldRisesto3.8%

GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain

IsraelStrikesIranBTCPlunges

TSMCQ2NetProfitSurges77%

SummerCreationCamp

Épinglé