Dernièrement, j'ai vu beaucoup de gens lier l'afflux de fonds ETF, la tolérance au risque du marché boursier américain et les mouvements du marché des cryptomonnaies, c'est animé, mais je préfère d'abord me concentrer sur les données on-chain… en particulier sur la feed de prix des oracles. En clair, si la feed de prix est retardée, lors de fluctuations extrêmes, le prix que vous voyez pourrait déjà être du « passé », mais la ligne de liquidation est calculée selon cette cotation en retard, ce qui peut conduire à : au moment où vous devriez ajouter des marges, vous n'avez pas eu le temps, et au moment où vous devriez être liquidé, vous êtes déjà emporté d’un coup, cette sensation de slippage + liquidation en chaîne est plutôt impuissante.

Ma méthode actuelle est très simple : utiliser un levier faible, choisir des feeds de prix qui se mettent à jour rapidement / avec plusieurs sources, et en cas de marché fou, je préfère réduire ma position d’abord, plutôt que de jouer avec le mécanisme de liquidation et le hasard. Ce que je crains le plus, ce n’est pas vraiment de manquer une opportunité, mais que le système te donne une « réalité retardée » au moment critique.