Ces derniers jours, en regardant à nouveau les posts sur la liquidation, je me suis mis à réfléchir à la question de l'alimentation des prix par l'oracle : tu penses qu'il suffit de suivre la ligne de chandeliers, mais du côté des contrats/emprunts, c'est le « prix fourni par d'autres » qui est utilisé. Dès que l'alimentation des prix est retardée, le marché a déjà baissé (ou monté), le système continue à utiliser l'ancien prix pour calculer la santé, et ce n'est qu'après la mise à jour que la liquidation se déclenche, on dirait qu'un ascenseur se bloque une seconde puis chute soudainement… tu n'as tout simplement pas le temps de rajouter des marges.

Donc ma méthode actuelle ressemble un peu à un patch pour moi-même : ne pas approcher la ligne de liquidation avec la position, laisser un peu de marge ; pour les positions importantes, utiliser autant que possible des protocoles avec des sources d'alimentation plus stables ; et surtout, ne pas trop croire aux étiquettes et alertes des outils de données on-chain, certains sont effectivement en retard, voire peuvent induire en erreur, quand tu vois une alerte « danger », il se peut que ce soit déjà trop tard. Quoi qu'il en soit, je préfère gagner un peu moins que d'être éduqué par ce décalage temporel. C'est comme ça pour l'instant.