Récemment, je surveillais le marché et c'était à la fois drôle et frustrant : si l'oracle de prix est en retard d'une demi-seconde, tu penses être encore dans la zone de sécurité, mais en réalité, la ligne de liquidation se met à « mettre à jour » devant ton visage… Ce sentiment, c’est comme si le vortex dans une tasse de thé était sur le point de se stabiliser, puis quelqu’un le secoue à côté, paf, les feuilles de thé collent tout au mur de la tasse.

En gros, la liquidation ne discute pas avec toi, elle ne reconnaît que cette seule cotation. Parfois, la chaîne est congestionnée, ou le nœud tremble un peu, le prix a un léger retard de quelques minutes, ça ne paraît pas long, mais avec un levier élevé, ça suffit à te faire boire la tasse. Moi, je préfère de toute façon ouvrir moins de positions, plutôt que de jouer à la roulette avec un « prix de feed juste » qui ne se bloque pas.

Au passage, je vois tout le monde parler de modularité, de couche de données (DA) et ça s’envole, les développeurs ont les yeux qui brillent, les utilisateurs sont perdus… Je suis à peu près pareil, au final, c’est toujours la même question : est-ce que les données seront précises et rapides au moment crucial ? On en reste là.