La chose la plus inhabituelle à propos de notre plateforme n’est pas les signaux. C’est les statistiques

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La plupart des traders regardent deux chiffres : le P&L total et le taux de réussite. « Combien ai-je gagné, et à quelle fréquence avais-je raison ? » C’est suffisant pour comprendre si vous êtes en profit. Ce n’est pas suffisant pour comprendre si cela durera.
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Dans notre module Stats, les métriques proviennent d’une ligue différente. Le même type de métriques utilisé par les équipes quant, les fonds spéculatifs et les gestionnaires professionnels. Sur les plateformes de détail, elles ne sont généralement pas disponibles du tout.
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Voyons les plus puissantes.
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Kelly %
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Le critère de Kelly. La formule répond à une question très précise : quel pourcentage de votre dépôt devriez-vous risquer sur une transaction pour maximiser la croissance du capital à long terme, basé sur votre avantage historique réel ?
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Un Kelly positif signifie que la stratégie a un avantage statistique. Zéro ou négatif signifie que les mathématiques disent : « ne pas trader cela. » Les traders expérimentés utilisent généralement la moitié de Kelly pour réduire la volatilité. Vous ne verrez pas cela sur la plupart des plateformes de détail. Sur la nôtre, c’est dans le panneau principal.
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R²
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Le coefficient de détermination appliqué à la courbe de capital. En termes simples, il montre à quel point votre courbe de profit est lisse, ou si elle n’est que du bruit aléatoire.
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Au-dessus de 0,7 - résultats systématiques
0,3-0,7 - il y a une tendance, mais avec beaucoup de turbulence
En dessous de 0,3 - le résultat est du bruit, sans répétabilité
C’est l’un des indicateurs clés que les équipes quant utilisent pour distinguer une stratégie efficace d’une course chanceuse. Vous pouvez avoir +30 % pour l’année et un R² de 0,2, ce qui signifie que vous avez obtenu le résultat, mais qu’il n’est pas reproductible.
PCI HHI
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L’indice Herfindahl-Hirschman. La même formule utilisée par les régulateurs antitrust pour mesurer la concentration du marché. Nous l’avons appliqué à vos transactions gagnantes.
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La question à laquelle il répond est la suivante : combien de transactions votre profit dépend-il réellement ? Pas combien de transactions gagnantes vous avez au total, mais combien d’entre elles portent réellement le résultat.
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Si vous avez 100 transactions rentables, mais seulement 8 d’entre elles sont « efficaces », la stratégie dépend de quelques résultats chanceux. En éliminant les 5 meilleurs, vous obtenez zéro. C’est une loterie, pas un système.
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Les professionnels le savent. La plupart des traders de détail ne le savent pas, car ils n’ont nulle part où le voir.
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ECR
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Un indice composite : efficacité du capital, cohérence des résultats et contrôle du risque. Un chiffre pour une vérification hebdomadaire. S’il augmente, la stratégie s’améliore. S’il baisse, quelque chose a cassé et doit être examiné.
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Pourquoi tout cela est important
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Savoir que vous êtes en profit est le niveau de base. Savoir pourquoi vous êtes en profit, si c’est reproductible, et ce qui cassera en premier est le niveau professionnel.
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Les plateformes de détail montrent le taux de réussite parce que c’est simple et que cela ne fait peur à personne. Nous montrons Kelly, R² et HHI parce qu’en leur absence, vous ne gérez pas du capital. Vous espérez.
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Guide complet des métriques, avec captures d’écran et interprétation :