Je viens de scanner la chaîne dans l'ascenseur, le signal coupait et revenait, et je ne regardais que le prix de l'oracle et quelques cas de liquidation. En gros, si le prix de l'oracle est retardé, le prix que vous voyez peut encore sembler « normal », mais de l'autre côté du protocole, ils calculent déjà la santé du collatéral avec l'ancien prix ou un saut de prix, et le pire, c'est une aiguille instantanée : il n'y a pas assez de temps pour ajouter des marges, le stop-loss est bloqué, et en conséquence, la liquidation part en premier… vous pensez encore que ce n’est pas si dangereux.

Récemment, on discute souvent des attentes de baisse des taux d’intérêt, du dollar index qui monte et descend avec les actifs risqués, et quand cette humeur devient urgente, la volatilité s’amplifie, et le retard devient comme un amplificateur, ce qui est un petit problème en temps normal, mais qui peut devenir mortel en cas de crise.

La prochaine fois, je vais peut-être réduire l’utilisation de levier élevé, privilégier les pools avec des sources de prix plus nombreuses et plus rapides à mettre à jour, et si je dois vraiment faire, je laisserai une marge de sécurité plus importante à l’avance. Comment faites-vous généralement pour éviter ces liquidations où ce n’est pas une erreur de jugement de ma part, mais un piège du décalage temporel ?