Récemment, en scrutant les données sur la chaîne, j'ai toujours l'impression que ça "coince" un peu, surtout en regardant le sol et le mur des ordres d'un certain plateforme, alors que je viens juste de faire un scan, et la seconde d'après, on dirait que je suis revenu dans le passé. En clair, beaucoup de données ne sont pas "lentes" à cause de la chaîne elle-même, c'est cette couche que vous voyez : l'indexeur doit d'abord récupérer les blocs puis les organiser, le sous-graph doit aussi exécuter des mappages, et lorsqu'il y a une restructuration ou que quelqu'un passe un grand nombre de transactions d'un coup, cela peut prendre quelques secondes à plusieurs minutes de retard. En plus, avec la limitation du RPC, lorsque les nœuds gratuits sont saturés, les requêtes sont rejetées ou mises en file d'attente, ce qui donne l'impression que le marché "téléporte". Donc maintenant, quand j'analyse la structure des positions, je consulte deux sources supplémentaires, et si je veux agir, j'attends aussi que les données se stabilisent un peu… Au passage, je râle aussi sur le fait que certains expliquent la hausse ou la baisse en liant étroitement le flux de fonds ETF et le risque sur le marché américain, mais en regardant cette latence sur la chaîne, je réalise à quel point cette "synchronisation" que vous pensez voir est en réalité toute fausse.