Ces derniers jours, en surveillant le marché des options, je trouve de plus en plus que la valeur temporelle ressemble à un couteau lent.

L'acheteur se réveille chaque jour en étant frustré par le « encore un peu » qui érode sa patience, même si le marché ne bouge pas, il perd ;
Le vendeur, lui, trouve agréable de voir la prime d'option entrer dans ses comptes, mais en réalité, il parie sur le fait de ne pas rencontrer une volatilité explosive comme une aiguille qui perce tout, en gros, il échange son sommeil contre des gains.

Qui la valeur temporelle finit-elle par manger ?
Je pense principalement l'acheteur, mais le vendeur mange les intérêts du « risque de queue ».

Au passage, dans la communauté, on se dispute encore sur la frontière de conformité des monnaies privées et des monnaies mixtes,
Je trouve cela assez ressemblant à l'état d'esprit du vendeur d'options :
En temps normal, ils font comme si de rien n'était, et quand il y a un problème, ils se mettent tous à demander « Tu savais ça depuis longtemps ? »
De toute façon, j'essaie maintenant de réduire l'effet de levier, de faire quelques petites couvertures et d'arrêter là, pour ne pas laisser l'anxiété me suivre jusque tard dans la nuit.