Le taux de réussite et le ratio de profit et de perte, lequel est le plus important

Il arrive souvent que le vieux quantificateur demande :

« Mon stratégie a un taux de réussite de seulement 30 %, est-ce trop faible ? »
« Est-il mieux d’avoir un taux de réussite plus élevé ou un ratio de profit et de perte plus élevé ? »
Aujourd’hui, nous allons approfondir cette question.

一、先搞清楚：什么是胜率？什么是盈亏比？

Indicateur Définition Formule
Taux de réussite Proportion de transactions profitables sur le total des transactions Nombre de transactions gagnantes ÷ Nombre total de transactions
Ratio de profit et de perte Moyenne des gains par transaction ÷ Moyenne des pertes par transaction Moyenne des gains ÷ Moyenne des pertes

Prenons un exemple :

Une stratégie a effectué 100 transactions, en a gagné 40, en a perdu 60. En moyenne, chaque gain est de 1000 yuans, chaque perte de 500 yuans.

Taux de réussite = 40%
Ratio de profit et de perte = 1000 ÷ 500 = 2
Le taux de réussite est inférieur à la moitié, mais le ratio de profit et de perte est de 2, donc globalement, cela reste rentable.

二、胜率和盈亏比，哪个更重要？
La réponse du vieux quantificateur est : le ratio de profit et de perte est plus important.

Pourquoi ?

Parce que le taux de réussite a une limite supérieure.

Toute stratégie de trading quantitatif a du mal à dépasser 60 % de taux de réussite à long terme. Même si c’est le cas, c’est souvent en « gagnant un peu et en s’en allant » — ce qui donne un ratio de profit et de perte très faible.

Mais le ratio de profit et de perte peut être très élevé. 3:1, 5:1, voire 10:1 sont possibles.

三、一个简单公式：期望值
Pour juger si une stratégie de trading quantitatif est bonne ou non, on regarde la valeur espérée :

Valeur espérée = Taux de réussite × Moyenne des gains - (1 - Taux de réussite) × Moyenne des pertes
Converti en taux de réussite et ratio de profit et de perte :

Valeur espérée = Taux de réussite × Ratio de profit et de perte - (1 - Taux de réussite)

Taux de réussite Ratio de profit et de perte Valeur espérée Resultat
30% 3 0.30×3 - 0.70 = 0.20 ✅ Rentable
40% 2 0.40×2 - 0.60 = 0.20 ✅ Rentable
50% 1.5 0.50×1.5 - 0.50 = 0.25 ✅ Rentable
60% 1 0.60×1 - 0.40 = 0.20 ✅ Rentable
70% 0.5 0.70×0.5 - 0.30 = 0.05 ⚠️ Faible profit

Tant que la valeur espérée est supérieure à 0, la stratégie peut générer des bénéfices.

L’expérience du vieux quantificateur : un taux de réussite entre 30 % et 40 %, avec un ratio de profit et de perte de 2 à 3, constitue une plage confortable. Il n’est pas nécessaire de viser un taux de réussite élevé, cela devient fatigant.

四、不同类型策略的胜率与盈亏比

Type de stratégie Taux de réussite Ratio de profit et de perte Caractéristiques
Market making à haute fréquence 60%-80% Inférieur à 1 Gagner peu, perdre aussi peu
Suivi de tendance 30%-40% 2-4 Petits pertes fréquentes, gains importants occasionnels
Grille / Martingale 70%-90% 0.5-1 Taux de réussite élevé, mais une grande retracement possible

Le vieux quantificateur aide ses clients à développer des systèmes de trading quantitatif en fixant des objectifs différents selon le type de stratégie :

Stratégie de tendance : ne pas viser un taux de réussite élevé, mais un ratio de profit et de perte d’au moins 2
Stratégie de consolidation : taux de réussite plus élevé possible, mais ratio de profit et de perte ne doit pas descendre en dessous de 0.8
五、一个常见误区
Beaucoup, pour rechercher un taux de réussite élevé, fixent des take profit très proches et des stop loss très éloignés.

Résultat : le taux de réussite augmente effectivement, mais chaque gain ne couvre qu’une moitié de la perte. Au final, cela ne génère pas de bénéfices.

Conseil du vieux quantificateur :

Définissez d’abord le ratio de profit et de perte, puis acceptez le taux de réussite correspondant.
Par exemple, si vous souhaitez faire une stratégie de tendance avec un ratio de 2, après backtesting, vous constatez un taux de réussite de seulement 30 %, ce n’est pas grave, la valeur espérée reste positive. Ne modifiez pas les paramètres pour augmenter le taux de réussite, cela revient souvent à réduire le ratio de profit et de perte.

六、如何优化这两个指标？
Si vous souhaitez optimiser le taux de réussite et le ratio de profit et de perte dans votre système de trading quantitatif, le conseil du vieux quantificateur est :

Méthodes pour optimiser le ratio de profit et de perte :

Relâcher le take profit pour laisser courir les profits
Raccourcir le stop loss pour limiter chaque perte
Utiliser un stop loss mobile pour protéger les gains flottants
Méthodes pour optimiser le taux de réussite :

Ajouter des filtres pour réduire les transactions inutiles
N’ouvrir des positions que dans des conditions de marché spécifiques
Augmenter le seuil de confirmation des signaux d’entrée
Mais attention : optimiser un indicateur peut souvent sacrifier l’autre.

Trouver un équilibre adapté à votre stratégie est plus important que de viser un « double haut ».

最后
Le taux de réussite et le ratio de profit et de perte sont les deux roues du trading quantitatif. En manquer un, la course est instable ; en privilégier un, la trajectoire n’est pas droite.

Le vieux quantificateur recommande : d’abord assurer le ratio de profit et de perte, puis accepter le taux de réussite correspondant. Ne sacrifiez pas le ratio de profit et de perte pour un taux de réussite élevé.

Si vous faites du trading quantitatif ou souhaitez construire un système de trading quantitatif, n’hésitez pas à contacter le vieux quantificateur.

Note : en mentionnant « taux de réussite et ratio de profit et de perte », vous pouvez discuter de la logique de votre stratégie, et il vous aidera à analyser si vos indicateurs sont raisonnables.