Récemment, un ami m'a demandé comment utiliser les moyennes mobiles, j'ai réalisé que beaucoup de gens ont encore une compréhension superficielle du paramétrage des MA. En réalité, cette chose qu'on appelle la moyenne mobile semble simple, mais pour bien l'utiliser, il faut changer sa façon de penser.

Commençons par le point le plus souvent mal compris. Beaucoup de débutants remplissent leurs graphiques avec toutes sortes de moyennes mobiles, 5 jours, 10 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours, 200 jours, pensant que cela fait professionnel. Résultat, les signaux se contredisent, ils ne savent plus laquelle regarder. Mon expérience est que, plus il y a de moyennes mobiles, moins c’est utile, l’essentiel est de faire correspondre leur période à votre cycle de trading. Pour le trading à court terme, regardez le MA 5 ou 10, pour le swing trading, utilisez le MA 20 ou 50, pour la tendance à long terme, regardez le MA 100 ou 200. C’est ainsi qu’elles peuvent vraiment jouer leur rôle.

L’essence des moyennes mobiles est en fait très simple : c’est le coût moyen de détention sur une période donnée. La MA 5 est la moyenne des prix de clôture des 5 derniers jours, la MA 20 celle des 20 derniers jours. Quand le prix se trouve au-dessus de la moyenne mobile et que celle-ci monte, c’est un signal haussier. Inversement, si le prix est en dessous et que la moyenne mobile descend, c’est un signal baissier. Mais ce n’est pas suffisant, un vrai expert regarde la disposition des moyennes mobiles. Quand les moyennes mobiles à court terme sont toutes au-dessus des moyennes à long terme, formant une configuration haussière, c’est là qu’on voit une véritable force.

Quand j’utilise les MA, je me concentre sur les croisements d’or et de mort. Quand la moyenne mobile courte croise à la hausse la moyenne mobile longue, c’est un croisement d’or, généralement annonciateur d’une tendance haussière. À l’inverse, si la courte croise à la baisse la longue, c’est un croisement de mort, indiquant une possible baisse. Mais attention, ce n’est pas infaillible, car la moyenne mobile a un décalage. Elle reflète le passé, pas l’avenir.

C’est pourquoi je combine les moyennes mobiles avec d’autres indicateurs. Par exemple, en utilisant le RSI pour voir si le marché est surchauffé ou survendu, ou en confirmant la rupture avec le volume. Quand la MA, le RSI et le volume pointent tous dans la même direction, la probabilité de succès augmente. De plus, les moyennes mobiles peuvent aussi servir de support ou de résistance. En marché haussier, si le prix revient tester la MA 20 sans la casser, cela rebondit, c’est une zone de coût défensive, car la majorité des investisseurs ont leur coût d’entrée là.

Honnêtement, la plus grande utilité des moyennes mobiles n’est pas la prévision, mais de vous faire rester du bon côté de la tendance. Elles vous indiquent où se trouve le coût actuel du marché, et dans quelle direction la tendance va, mais ne vous disent pas si demain ça montera ou descendra. Je recommande aux débutants de commencer avec seulement la MA 20 et 50, de choisir un marché avec une tendance claire, et de tester une stratégie de « rebond dans la tendance » en démo pendant deux semaines. Vous verrez que les MA sont en réalité bien plus utiles que ce que vous pensez. Il n’y a pas d’indicateur parfait, seulement un système de trading en constante optimisation.