Je viens de mieux comprendre la corrélation entre devises et je veux partager que cela aide énormément lors du trading

Lorsque vous tradez des devises étrangères, il faut comprendre que les paires de devises ne bougent pas de manière indépendante, elles ont des relations entre elles, ce qu’on appelle la corrélation forex. Par exemple, EUR/USD et GBP/USD ont tendance à évoluer dans la même direction car tous deux ont le USD comme devise de référence.

Le coefficient de corrélation varie de -1 à 1. Si c’est 1, cela signifie que les deux paires de devises évoluent simultanément dans la même direction. Si c’est -1, elles évoluent en sens inverse. Et si c’est 0, il n’y a aucune relation. Comprendre cela permet de mieux gérer le risque.

Ce qui est important, c’est que la corrélation forex n’est pas constante dans le temps. Elle change selon les conditions du marché, les nouvelles économiques et les réunions des banques centrales comme la Fed ou la BCE. Lorsqu’il y a des nouvelles économiques, la relation peut changer.

Par exemple, AUDJPY et EURJPY ont une corrélation d’environ 80 %, ce qui signifie qu’ils évoluent majoritairement dans la même direction. En revanche, USDCAD et AUDUSD ont une corrélation de -89,6 %, ce qui indique qu’ils évoluent en sens inverse.

Lorsque le marché est en mode risk-off, c’est-à-dire que les investisseurs évitent le risque, les capitaux affluent vers des devises refuges comme le USD et le JPY. En revanche, les devises plus risquées comme l’AUD et le NZD ont tendance à se déprécier. Cela se reflète dans la corrélation forex.

On peut utiliser cela de plusieurs façons. Si deux paires ont une forte corrélation positive, cela peut confirmer une tendance. Si elles ont une corrélation négative, cela peut aider à réduire le risque dans un portefeuille.

Mais il faut faire attention : ne pas se baser uniquement sur la corrélation forex. C’est un outil complémentaire, à utiliser avec d’autres analyses comme l’analyse technique ou fondamentale.

Une autre chose : la corrélation entre USD/JPY et XAU/USD (or) est d’environ -44,9 %, ce qui signifie qu’ils évoluent parfois en sens inverse, mais pas de façon très forte. Cela fait de l’or une option intéressante pour équilibrer un portefeuille.

Pour ceux qui débutent dans la compréhension de la corrélation forex, il est utile d’observer les données du marché réel. Cela permet de mieux saisir le phénomène. Et en l’utilisant pour prendre des décisions de trading, on peut se sentir plus confiant dans ce qu’on fait.