Je viens de remarquer que beaucoup de personnes posent des questions sur la signification de drawdown dans le groupe de trading. Il semble que beaucoup ne comprennent pas vraiment ce que c’est ni pourquoi c’est important.

Je vais vous expliquer simplement : le drawdown, c’est la baisse du solde de votre compte de trading par rapport à son sommet. Ce n’est pas seulement une perte naturelle lors du trading, mais une mesure de combien votre capital a diminué depuis son point le plus haut.

Par exemple, si vous commencez avec 10 000 bahts, puis subissez plusieurs pertes successives qui le réduisent à 8 000 bahts, avant de se redresser, votre drawdown est de 2 000 bahts. Voilà ce que c’est.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il existe plusieurs types. Si vous regardez le drawdown en temps réel (Equity Drawdown), il montre la perte totale, y compris les positions ouvertes et fermées. Le Historical Drawdown, lui, montre le plus bas historique du compte, ce qui vous aide à comprendre les moments où votre compte a été au plus bas.

Il y a aussi le Relative Drawdown, exprimé en pourcentage. Si votre compte passe de 10 000 à 20 000, puis redescend à 15 000, on calcule : (20 000 - 15 000) / 20 000 x 100 = 25 %. C’est votre drawdown relatif. Ce pourcentage est très utile pour comparer des comptes de tailles différentes.

Un autre type important est l’Absolute Drawdown, qui mesure la perte par rapport au dépôt initial. Si vous avez déposé 10 000 et que votre solde descend à 8 000, votre drawdown absolu est de 2 000 bahts. Cela indique combien il faut gagner pour revenir à votre point de départ.

Il y a aussi le Floating Drawdown, qui suit la perte non réalisée sur les positions ouvertes. Il fluctue avec le marché. Si le marché tourne en votre faveur, cette perte non réalisée diminue, mais si le marché va dans la direction opposée, elle augmente.

Pourquoi est-ce important ? Parce que cela vous montre le vrai niveau de risque. Un drawdown élevé indique un risque élevé, tandis qu’un drawdown faible montre que vous gérez bien votre capital.

D’après mon expérience, la meilleure façon de le contrôler est de fixer une limite, par exemple décider de ne pas laisser le drawdown dépasser un certain pourcentage avant d’arrêter de trader. Certains fixent 10 %, d’autres 20 %, selon leur tolérance.

Une autre méthode efficace est d’utiliser un stop loss pour chaque trade, en fixant à l’avance le montant de perte acceptable, pour éviter qu’une position ne s’emballe.

Un autre point clé est le ratio risque/rendement. Je préfère souvent 2:1. Si je risque 100 bahts, je vise un profit d’au moins 200 bahts. Ainsi, même si je perds la moitié de mes trades, je peux quand même faire un profit global.

Enfin, il ne faut pas trader sous l’émotion. Si vous avez subi une perte, ne cherchez pas à la récupérer en vous précipitant. Cela ne ferait qu’augmenter votre drawdown. Prenez du recul, analysez ce qui s’est passé, puis reprenez le trading calmement.

Si vous êtes débutant, essayez d’abord avec un compte démo pour comprendre comment le drawdown affecte votre trading. Comprendre cela vous aidera à rester concentré et à mieux gérer votre risque.