J'ai souvent vu des personnes poser des questions sur la corrélation Forex. En réalité, c'est une notion qu'il faut comprendre si vous souhaitez trader le Forex avec plus de compétence.

Parlons donc de ce qu'est la corrélation. Pour faire simple, c'est observer dans quelle mesure deux paires de devises sont liées. C'est-à-dire si lorsque l'une monte, l'autre monte aussi ou descend. C'est ça qu'on appelle la corrélation en forex.

La valeur de la corrélation varie de -1 à 1. Si elle est +1, cela indique que les deux évoluent dans la même direction. Si elle est -1, cela signifie qu'elles évoluent en sens inverse. Si c'est 0, il n'y a aucune relation. C'est aussi simple que ça.

Prenons un exemple concret : EUR/USD et GBP/USD ont tendance à évoluer dans la même direction parce que ce sont deux devises européennes avec le dollar américain comme paire. À l'inverse, AUD/USD et USD/CAD ont tendance à évoluer en sens inverse, car l'une a le dollar américain en première position, l'autre en deuxième.

Pourquoi est-ce important ? Parce que cela aide à gérer le risque. Si vous choisissez de trader deux paires avec une forte corrélation, cela signifie que vous prenez un risque dans la même direction, ce qui n'est pas idéal pour la diversification de votre portefeuille.

Quand la corrélation change, elle évolue constamment en fonction de la situation économique et politique, des nouvelles économiques, des déclarations des banques centrales, des élections. Tout cela peut modifier la relation entre deux paires de devises.

Il existe une stratégie appelée trading de paires (pairs trading) qui exploite cette relation. Si la corrélation est fortement positive, vous pouvez trader dans les deux sens pour profiter des différences de mouvement. Si la corrélation est fortement négative, vous pouvez l'utiliser pour réduire le risque.

Une autre chose à connaître, c'est le sentiment risk-on et risk-off. Quand les investisseurs veulent prendre plus de risques, l'argent circule vers les devises risquées comme AUD, NZD, CAD. À l'inverse, en période risk-off, l'argent fuit vers des devises refuges comme USD, JPY, l'or.

Voici quelques exemples concrets de corrélations : AUDJPY et EURJPY ont une valeur de 80,3 %, ce qui indique qu'ils évoluent très de concert. AUDUSD et USDCAD ont une corrélation de -89,6 %, ce qui montre qu'ils évoluent presque en sens inverse. USD/JPY et XAU/USD (or) ont une corrélation de -44,9 %, ce qui signifie qu'ils évoluent en sens inverse, mais pas de façon très forte.

Le conseil est d'utiliser la corrélation comme un outil complémentaire. Ne vous fiez pas uniquement à cela. Combinez-la avec d'autres analyses. En comprenant profondément la corrélation en forex, cela vous aidera à élaborer de meilleures stratégies et à gérer votre risque de manière plus intelligente.