Hier, j'ai reçu une question d'un ami trader sur comment savoir si un système de trading que l'on a créé est réellement rentable ou non. C'est là que le backtest intervient vraiment. Je l'utilise aussi pas mal pour tester de nouvelles stratégies avant de les appliquer en réel.

Le backtest consiste à tester un système de trading avec des données de prix historiques pour voir si, depuis l'année dernière, il aurait permis de réaliser des profits ou seulement subi des pertes. La logique est que si un système fonctionne bien sur les données passées, il a de fortes chances de bien fonctionner aussi à l'avenir.

La procédure de backtest n'est pas très compliquée. La première étape est de définir clairement votre stratégie de trading : indiquer quelles paires échanger, quel timeframe, quels indicateurs utiliser. Ensuite, sélectionner des données historiques pour tester, enregistrer les résultats, analyser et ajuster le système pour l'améliorer.

Pour ceux comme moi qui n'aiment pas coder, il existe des options simples. La première est Excel ou Google Sheets. J'aime cette méthode car on peut importer les données de prix, créer des formules pour calculer la SMA ou d'autres indicateurs. Ensuite, définir des règles d'achat et de vente, et voir les profits ou pertes qui en découlent. L'inconvénient est que si les données sont trop volumineuses, cela peut devenir lent, mais pour commencer, c'est suffisant.

La deuxième option est TradingView, un outil très pratique. Il dispose d'un Strategy Tester qui permet d'écrire et de backtester des stratégies. C'est plus pratique qu'Excel car conçu spécifiquement pour les traders. On peut aussi faire du backtest forex gratuitement sur TradingView, avec des stratégies d'exemple comme BarUpDn, qui achète quand la bougie est verte et vend quand elle est rouge. J'ai testé avec EURUSD sur un an, et le résultat montre une perte de 0,94%. Mais il fournit beaucoup d'informations, comme un taux de réussite de 35,56% et un maximum drawdown de 4,12%, ce qui est très utile.

Ce qu'il faut surtout regarder dans les résultats du backtest, c'est le rendement cumulé, c'est-à-dire le profit ou la perte totale. La volatilité des résultats est aussi importante. Un bon système doit donner des rendements réguliers, sans trop de fluctuations. Le ratio de Sharpe est aussi à considérer, car il indique comment le rendement est lié au risque. Le maximum drawdown est crucial aussi, car il montre la perte maximale possible en cas de scénario défavorable.

Après un backtest réussi, j'aime tester d'abord sur un compte demo avant d'utiliser un vrai compte. Le backtest utilise des données passées, mais le marché réel peut être différent. Tester avec des données en temps réel est donc une étape essentielle.

Il existe plusieurs programmes de backtest forex gratuits, selon que vous privilégiez la simplicité ou la précision. Pour moi, si vous êtes débutant, commencez avec Excel ou Google Sheets. Une fois que vous comprenez bien, passez à TradingView pour en tirer le maximum.