Récemment, beaucoup de personnes discutent de comment éviter les décisions émotionnelles lors de transactions, en fait l'algo trading (trading algorithmique) est une très bonne solution. Plutôt que de compter sur la volonté pour lutter contre le FOMO et la cupidité, il vaut mieux laisser la machine prendre la décision pour vous.

En résumé, l'algo trading consiste à utiliser un programme informatique pour exécuter automatiquement des ordres d'achat et de vente. Vous devez d'abord définir un ensemble de règles de trading — par exemple, acheter lorsque le prix baisse de 5 %, vendre lorsqu'il monte de 5 % — puis coder ces règles en un algorithme, qui surveillera le marché 24 heures sur 24, et passera automatiquement des ordres lorsque les conditions seront remplies. Les avantages de cette approche sont évidents : la vitesse de transaction est au niveau de la milliseconde, totalement insensible aux émotions, et évite de prendre des décisions stupides sous impulsion.

Cependant, la mise en pratique de l'algo trading n'est pas si simple. Tout d'abord, vous devez déterminer une stratégie de trading, qui peut être basée sur la tendance des prix, des formes techniques ou d'autres facteurs. Ensuite, il faut convertir cette stratégie en code — Python est le choix préféré de beaucoup, car il dispose de puissantes bibliothèques pour le traitement des données. Après avoir écrit le code, il faut effectuer des backtests avec des données historiques pour voir comment cette stratégie aurait performé dans le passé. Si les résultats sont satisfaisants, vous pouvez la connecter à une API de plateforme de trading réelle, pour que l'algorithme commence à trader réellement.

Les stratégies d'algo trading les plus courantes sur le marché incluent plusieurs types. VWAP (Volume Weighted Average Price) consiste à diviser une grosse commande en petites parties, exécutées en fonction du volume de marché, afin de se rapprocher au maximum du prix moyen pondéré par le volume. TWAP (Time Weighted Average Price) est similaire, mais répartit uniformément dans le temps plutôt qu’en fonction du volume. Il y a aussi la stratégie POV (Percentage of Volume), qui consiste à exécuter un pourcentage du volume total du marché. Ces stratégies visent à réduire l’impact sur le marché lors de l’exécution de grosses commandes.

Les avantages de l'algo trading sont en effet nombreux. En termes d’efficacité, l’algorithme peut capter des fluctuations de prix très faibles en quelques millisecondes. Sur le plan mental, puisque c’est la machine qui exécute, cela évite complètement la cupidité et la peur humaines. Mais il y a aussi des problèmes : développer et maintenir un algorithme nécessite des connaissances en programmation et en finance, ce qui peut être un obstacle pour beaucoup de traders. De plus, le système lui-même peut rencontrer des problèmes — bugs logiciels, coupures réseau, défaillances matérielles — qui peuvent entraîner des pertes importantes.

Donc, l'algo trading n’est pas une panacée. C’est un outil : bien utilisé, il peut améliorer l’efficacité et la discipline ; mal utilisé, il peut aussi vous faire très mal. Si vous êtes intéressé par ce domaine, il est conseillé de commencer par des stratégies simples, de faire des backtests approfondis, puis de tester avec de petites sommes en trading réel.