Ce qui est intéressant, c'est qu même un blog média connu au Japon qui présente des courtiers FX étrangers, dit que c'est sûr parce que c'est STP, que c'est avec ECN que le taux d'exécution est élevé, que c'est très transparent, que c'est DMA ou NDD... etc. Je pense qu'il y a peu de courtiers FX étrangers où l'on peut vraiment vérifier quelle commande a été appariée avec quelle commande d'un LP spécifique. La plupart des courtiers maintiennent une approche sans last look.

Je me demande jusqu'où le rôle d'un courtier FX étranger doit garantir quelque chose ? Transmettre la commande au LP ? Ou traiter la commande en la plaçant dans le BOOK comme une commande B ? (Ce serait aussi possible en A) Je sens que derrière les termes A-book et B-book, il y a une véritable signification sur la façon dont le traitement est effectué.
Mais la plupart des courtiers ont un serveur séparé du centre de données, et ce centre de données est hébergé dans une filiale d'une des plus grandes entreprises mondiales, où il est LA.
Ce n'est pas que je dise que LA est mauvais, mais en créant encore une petite piscine dans une grande piscine, il y a des limites à l'exécution, et même si le flux d'informations peut devenir plus rapide, la précision en pâtit.
J'ai appris en 2019 que certains centres de données sont utilisés pour faire du DMA. Depuis, je me suis intéressé à divers systèmes.
Il existe aussi des sociétés au Japon qui font du A-book. Si on prétend que la vitesse de traitement la plus rapide, c'est celle où une commande traitée depuis le Japon revient en 250 ms sans last look, ce serait faux.
Depuis le Japon, même en plaçant un serveur à Tokyo et un centre de données à New York, la réponse à une commande arrive en 148 ms.
Les sociétés de courtage japonaises utilisent principalement B, et même si elles prétendent faire du A... en réalité, leur vitesse de traitement est aussi lente qu'un aller-retour entre Tokyo et Londres.