Hier encore, je me suis encore fait avoir par ma propre stupidité : je regardais que le signal semblait bon, alors je suis entré en mode chasse, mais le prix de transaction était inférieur d’un coup à ce que j’avais prévu. En faisant le bilan, je me suis rendu compte que ce n’était pas une « défaillance de stratégie », mais que j’avais placé mon ordre de manière trop impulsive — j’avais mis un grand paramètre de glissement, la profondeur était faible, et il aurait été facile de faire deux ou trois transactions, mais je voulais tout prendre d’un coup, ce qui a directement fait remonter le prix à cause de mon propre ordre… En gros, c’est un problème de rythme.

Récemment, il y a une mise à jour / maintenance d’une chaîne principale, et dans le groupe, tout le monde se demande si l’écosystème va migrer. Je n’ose pas prétendre comprendre, mais cette fluctuation de liquidité, parfois épaisse, parfois fine, rend effectivement plus facile de tomber dans le piège du glissement.

Je me donne d’abord un patch : faire des petites transactions par lots, d’abord regarder la profondeur du carnet / du pool avant d’agir, ne pas se laisser aller à la tentation de maximiser le glissement par défaut, et si nécessaire, préférer attendre en plaçant une limite. Pour commencer en quantitatif, ne pas croire aveuglément aux « modèles », car les erreurs d’exécution sont plus courantes que les erreurs de signal, de toute façon je vais modifier comme ça pour l’instant.