Les funérailles mathématiques des programmeurs de grandes entreprises : des dizaines de millions d'actifs réduits à zéro, simplement parce que j'ai essayé d'utiliser la logique pour « arbitrer » la folie !

Ne me parle pas de logique de code ou de modèles d’algorithmes.

Dans le monde des cryptos, ton QI dont tu es si fier, face à la faucille impitoyable des gros acteurs, ne vaut même pas une ligne de code d’erreur.

Hier, un fan est venu boire avec moi, il était complètement saoul.

Ce gars, on va l’appeler Ah Qiang. Un expert backend dans une grande entreprise, un fan de logique, arrogant jusqu’à l’os.

Du “hasard” au “mythe des milliards”

L’expérience d’Ah Qiang dans la crypto, ressemble à un roman à succès.

En 2017, pour tester la performance du stockage distribué de sa boîte, il a acheté quelques Ethereum comme matériel d’expérimentation, puis les a laissés dans son portefeuille à prendre la poussière. Trois ans plus tard, en nettoyant un vieux disque dur, il a retrouvé sa clé privée, s’est connecté, et là, il a été stupéfait — des dizaines de fois de hausse, son compte a directement doublé le montant pour l’acompte d’un appartement à Pékin.

Ce gain inattendu, a marqué le début de son arrogance.

En été 2020, lors du boom DeFi, grâce à ses compétences techniques, il a écrit toute une série de bots pour le lancement d’ICO. Pendant que vous cliquez encore manuellement pour saisir des quotas, son programme avait déjà effectué la liquidité et le yield farming en millisecondes.

Cette année-là, il a accumulé des centaines de millions en capital initial comme on ramasse de l’argent par terre.

Il a même publiquement ridiculisé les petits investisseurs qui regardent les graphiques : “Le marché crypto, c’est un jeu mathématique de bas niveau, tant que la logique est correcte, c’est une machine à cash.”

“Instant de mort” du modèle mathématique

Pour poursuivre une arbitrage “absolument rationnelle”, Ah Qiang s’est isolé pendant six mois pour développer un modèle de trading automatique basé sur la volatilité.

Il croyait dur comme fer : avec suffisamment de backtests, et une logique rigoureuse, le marché serait son jardin secret.

Jusqu’à l’arrivée de cette fameuse “cygne noir”.

Cette nuit-là, le marché a commencé à chuter librement sans avertissement. Le modèle d’Ah Qiang a détecté une anomalie, mais la logique a jugé qu’il s’agissait d’un “extrême survente, une forte correction est inévitable”.

Le modèle a commencé à exécuter ses “ordres rationnels” : recharger, augmenter l’effet de levier automatiquement.

Ah Qiang fixait l’écran, ses mains moites, mais il n’a pas intervenu manuellement. Parce qu’il croyait en la logique, il pensait que “les mathématiques ne mentent pas”.

Mais il a oublié que dans la crypto, les gros acteurs, eux, savent tuer ces “monstres logiques”.

Cette nuit-là, une aiguille de “mort” a traversé l’écran, brisant toutes les défenses psychologiques. Le modèle a fait du hedging frénétiquement, mais la liquidité s’est tarie.

Une position légère de 1,5x, face à cette aiguille extrême, n’a même pas eu le temps de réagir.

“BANG”, c’est le son du cœur brisé d’Ah Qiang, mais aussi celui de ses milliards qui s’évaporent.

Son modèle de volatilité, dont il était si fier, est devenu un ticket pour l’enfer face à la folie humaine.

De plusieurs millions à “conseiller en entreprise”

Aujourd’hui, Ah Qiang est retourné dans le monde du travail comme consultant technique.

Plus de dépôts, plus de profits en spot, la seule consolation, c’est qu’il lui reste encore quelques “pancakes” qu’il n’a pas osé vendre à l’époque.

Il m’a dit une phrase lors d’un repas, que j’espère que vous retiendrez tous :

“Ne tente jamais d’arbitrer la folie avec la logique. Lorsqu’une probabilité vous est favorable, prenez une grosse position ; quand vous ne comprenez pas, la meilleure sagesse, c’est de rester à l’écart.”

Tu crois que tu écris un code pour devenir riche ?

Non, tu écris en fait une “stratégie de récolte” pour les gros acteurs.

Souviens-toi de cette phrase du blogueur :

Ce marché n’a pas besoin de héros, seulement de survivants. Plus tu restes longtemps, plus tu as de chances de devenir riche.

Et si tu n’es toujours pas convaincu, si tu veux absolument utiliser ton petit capital pour défier la machine à récolter des gros, alors je ne peux que te souhaiter de dormir quand le SMS d’effondrement arrive, même si ton cœur bat encore.