Je suis récemment devenu encore plus attentif à la « nourriture » de l’oracle, c’est-à-dire si le prix de référence est en retard. En clair, ce n’est pas la ligne que vous voyez qui détermine le prix, mais cette série de cotations dans le contrat qui décide si vous serez liquidé ou non. Si le prix de référence est retardé, la situation la plus embarrassante est la suivante : le marché extérieur a déjà évolué, mais la chaîne reste bloquée à cette seconde de pic, vous pensiez que votre levier était sûr, mais vous vous faites simplement emporter au prix ancien ; inversement, si le marché extérieur baisse, mais que la chaîne n’a pas été mise à jour, vous pensez pouvoir tenir, alors qu’en réalité c’est juste un sursis. En ajoutant à cela le système actuel de mise en gage et de partage de sécurité avec cette « accumulation de gains », peu importe si tout le monde discute pour ou contre, je m’en fiche, ce que je crains c’est qu’ajouter une couche supplémentaire de système, une source de cotation supplémentaire, fasse que la latence et les anomalies finissent par retomber sur les positions des investisseurs particuliers.