Revue des quatre principales prédictions correctes du jeu de dupes entre les États-Unis et l'Iran : indices dans les informations publiques

Original | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)

Auteur｜jk

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont commencé une attaque conjointe contre l’Iran. À moins de deux heures de la publication de Trump sur Truth Social de cette vidéo de 8 minutes, la nouvelle de la mort de Khamenei n’avait pas encore été officiellement reconnue par Téhéran.

Mais sur Polymarket, « Les États-Unis attaqueront-ils l’Iran avant février 2026 » a déjà atteint 0,98 dollar.

Du 28 février au 30 avril, plus de 300 millions de dollars de transactions ont été générés sur des contrats Polymarket liés au conflit entre les États-Unis et l’Iran. Pendant cette période, le marché a connu plusieurs phases de forte volatilité : début de la guerre, blocus du Golfe Persique, annonce de cessez-le-feu, rupture du cessez-le-feu, prolongation du cessez-le-feu, etc., chaque événement majeur étant accompagné d’une réévaluation brutale des prix des contrats.

Dans cet article, Odaily Planet Daily analyse quatre comptes ayant réalisé des profits significatifs durant cette période, en se concentrant sur une question clé : quelles étaient les informations publiques disponibles au moment de leurs paris, et ces jugements étaient-ils fondés ?

Cas 1 : Mise totale sur le cessez-le-feu, +3 503 % en un jour, plus de 450 000 dollars de gains

Compte : Fernandoinfante

Le 7 avril, Trump annonce sur Truth Social un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, le contrat « Les États-Unis et l’Iran feront-ils la paix avant le 7 avril » passe de quelques cents à près d’un dollar. Le gagnant de cette transaction s’appelle Fernandoinfante, qui avait auparavant acheté 477 543 contrats Yes à une moyenne de 2,8 cents, pour un coût total de 13 200 dollars.

Rendement d’une seule transaction : 3 503 %, liquidation le jour même, profit de 450 000 dollars, soit plus de 3 millions de RMB.

Avant le 7 avril, l’information publique sur les négociations de cessez-le-feu était la suivante : le 5 avril, le Pakistan propose un cessez-le-feu de deux semaines, que l’Iran refuse formellement, proposant en contrepartie un plan de 10 points incluant le retrait des troupes, des compensations, la levée totale des sanctions. Le 6 avril, Trump menace d’étendre les frappes sur les infrastructures électriques et les ponts, mais reporte l’attaque de 5 jours, en disant « en négociation ». Au petit matin du 7 avril, le marché valorise très peu la possibilité d’un cessez-le-feu, à 2,8¢, ce qui implique une probabilité inférieure à 3 % que l’accord soit conclu ce jour-là.

D’un point de vue information publique, l’Iran venait de rejeter le plan pakistanais, Trump continuait de menacer d’attaquer, aucune négociation officielle n’était en cours, et le Golfe Persique était toujours bloqué. Aucun média mainstream n’avait rapporté, le soir du 6 avril, que le cessez-le-feu était imminent.

Sur quoi repose cette évaluation ?

Premièrement, l’asymétrie d’information. Polysights indique sur Twitter que cette transaction a été placée deux jours avant l’annonce du cessez-le-feu. Si c’est vrai, le moment d’achat se situe autour du 5 avril, lorsque Trump commence à modérer son discours (report de 5 jours des frappes électriques), le canal diplomatique pakistanais reste ouvert, et certains observateurs à Washington commencent à parler d’un « besoin d’un résultat » de Trump. Un trader suivant de près les négociations pourrait, grâce à des informations internes ou à une meilleure capacité d’accès à l’information, devancer le marché, mais cela nécessite une capacité d’obtention d’informations très forte ou des canaux internes.

Deuxièmement, le pari à très haute cote. À 2,8¢, même une probabilité de 10 % de cessez-le-feu rend ce pari à espérance positive. La stratégie du trader : en fin de cycle de contrats géopolitiques, acheter systématiquement tous les contrats à bas prix, couvrir plusieurs échéances avec un petit capital, en attendant qu’un d’eux se réalise.

Fernandoinfante a aussi fait d’autres paris perdants, comme prévoir la normalisation du détroit d’Hormuz, un accord de paix permanent, ou la chute du régime iranien — tous échoués. Il a parié sur plusieurs scénarios, le cessez-le-feu étant celui qui a « miraculeusement » abouti.

Bien sûr, sa propre explication est « c’est ce que Jésus lui a dit ».

Il affirme avoir été inspiré par une révélation divine.

Que peut-on en tirer ?

Ce qu’il parie, ce n’est pas un résultat précis, mais la tendance générale : « le conflit va se calmer d’une manière ou d’une autre ». Il a acheté des contrats sur la paix, la paix durable, la reprise du Golfe Persique, la chute du régime, en adoptant une stratégie de diversification directionnelle.

Seul le pari sur le cessez-le-feu a été gagnant, les autres ont échoué, mais un rendement de 3 500 % a suffi à couvrir toutes les pertes et à générer plusieurs dizaines de milliers de dollars de profit net.

Ce modèle repose sur l’idée que, sur des contrats à faible liquidité en fin de vie, le marché sous-estime systématiquement la probabilité de retournements géopolitiques imprévus. Lorsqu’un événement est évalué à 2–3 %, alors que la probabilité réelle pourrait être de 10–15 %, acheter en masse ces contrats, même si la majorité finiront à zéro, est une stratégie à espérance positive.

Cas 2 : Perte continue, puis succès final : la stratégie du « choix ferme »

Compte : Vivaldi007

Vivaldi007 s’est inscrit sur Polymarket début février 2026, moins de trois semaines avant le début du conflit. Depuis son inscription, il n’a fait qu’une chose : parier que les États-Unis attaqueraient l’Iran.

Ses opérations sont très atypiques : à partir du 11 février, il achète pour chaque échéance — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 février — des contrats Yes à une moyenne comprise entre 0,4¢ et 3,6¢. Chaque transaction finit à zéro, toutes en perte, pour un total d’environ 39 000 dollars.

Une stratégie de pertes successives.

Puis, le 28 février, l’attaque conjointe US-Israël commence, et Khamenei est tué ce jour-là.

Il détient alors 504 416 contrats Yes sur l’échéance du 28 février, à une moyenne de 12,7¢, pour un investissement de 63 986 dollars. Finalement, il réalise un profit de 437 930 dollars, soit un rendement de 684 %. En plus, il détient aussi des contrats sur « Khamenei sera-t-il destitué » (à 53¢, +88 %) et « Israël attaquera-t-il l’Iran » (à 14,9¢, +571 %). Au total, ses trois transactions du 28 février lui rapportent plus de 629 000 dollars, couvrant ses pertes antérieures et lui laissant un profit net de 511 098 dollars.

Position temporelle et contexte informationnel

Vivaldi007 a créé son compte début février, dans un contexte où plusieurs événements importants se sont produits :

• 6 février : reprise des négociations indirectes US-Iran à Mascate, avec la présence de Witkoff, Kushner et le commandant de CENTCOM Brad Cooper — une participation militaire directe qui est un signal fort.
• 13 février : Trump ordonne le déplacement du groupe aéronaval « Gerald Ford » vers le Moyen-Orient.
• 17 février : Khamenei déclare publiquement que « la marine américaine peut être coulée ».
• 20 février : Trump donne un délai de 10 jours, avec des menaces militaires.
• 24 février : dans le discours sur l’état de l’Union, Trump affirme que l’Iran a relancé son programme nucléaire.
• 26 février : la troisième ronde de négociations à Genève échoue, avec un départ déçu de la délégation américaine.
• 27 février : plusieurs ambassades étrangères commencent à évacuer du personnel non essentiel de Téhéran.

Naturellement, le gouvernement Trump avait déjà un précédent avec le Venezuela, ce qui influence aussi la perception.

Entre le 11 et le 27 février, le marché valorise la probabilité d’une attaque US contre l’Iran en février à moins de 15¢. Le coût d’achat de ces contrats est très faible, car le marché pense que la négociation va continuer.

Quelle est la logique de cette stratégie ?

Vivaldi007 ne prédit pas une date précise, mais couvre une fenêtre temporelle en achetant tous les contrats à faible coût, en espérant qu’un d’eux se réalise. La stratégie repose sur plusieurs prérequis : premièrement, il a une forte conviction que « les États-Unis finiront par attaquer », sinon il n’aurait pas continué à parier depuis début février. Deuxièmement, il accepte de subir des pertes importantes, jusqu’à 39 000 dollars. Troisièmement, ses positions sur le contrat du 28 février sont beaucoup plus importantes que celles sur d’autres échéances (63 986 dollars contre 250 à 11 000 dollars), ce qui indique qu’il a renforcé sa position à cette date précise, plutôt que de répartir uniformément.

Cas 3 : 2,1 millions de dollars sur « rien ne se passera » : une stratégie de stabilité à grande échelle

Compte : AdrianCronauer

Ce compte adopte une logique totalement différente. Fernandoinfante et Vivaldi007 parient sur « ce qui va arriver », tandis qu’AdrianCronauer parie sur « rien ne se passera ».

Il mise sur tous les contrats majeurs avant fin avril : aucun accord de paix permanent, Trump ne mettra pas fin à l’opération militaire, l’Iran ne remettra pas d’uranium enrichi, le blocus du Golfe Persique ne sera pas officiellement levé, aucune réunion diplomatique ne sera organisée avant la date limite. Chaque pari est un « Non », et tous ont été gagnants.

Le rendement n’est pas très élevé comparé aux deux autres ; le plus rentable est une position de 630 305 dollars sur « pas d’accord de paix avant le 30 avril », avec un profit de 53 257 dollars, et une autre de 529 058 dollars sur « Trump arrêtera l’opération militaire avant le 30 avril », avec un profit de 10 568 dollars. Au total, 38 paris avec un taux de réussite de 79 %, pour un capital déployé supérieur à 2,1 millions de dollars, et un profit net de 147 464 dollars.

Position temporelle et contexte informationnel

Ces transactions ont été principalement achetées début avril, après l’annonce du cessez-le-feu, mais avant la rupture des négociations.

Le 7 avril, lors de l’annonce du cessez-le-feu, le marché valorise brièvement la possibilité d’un accord de paix permanent ou d’un arrêt des opérations militaires. La position « Non » d’AdrianCronauer sur « pas d’accord de paix avant le 30 avril » a été construite dans ce contexte : lorsque le marché, optimiste, a fait monter le prix du « Oui » à 7–8¢, il a acheté à 92¢ pour profiter de la surévaluation.

Entre le 11 et le 12 avril, une négociation de 21 heures à Islamabad se solde par un échec, avec le rejet par l’Iran de nos conditions. Le 13 avril, les États-Unis annoncent des mesures contre le port iranien, et le 17 avril, l’Iran annonce la réouverture du détroit d’Ormuz, puis le ferme à nouveau le 18. Le 21 avril, Trump prolonge le cessez-le-feu, à 9 jours de la date limite du 30 avril, alors que les négociations sont au point mort.

Dans ce contexte, la valorisation de « pas d’accord de paix avant le 30 avril » à 7–8¢ est une surestimation pour AdrianCronauer.

La logique de cette stratégie

Elle repose sur une hypothèse simple mais à vérifier en permanence : dans un contexte de blocage géopolitique élevé, les ruptures majeures à court terme sont systématiquement surévaluées par le marché.

Il ne parie pas sur un résultat précis, mais sur le fait que « le temps manque » : la signature d’un accord de paix, la fin des opérations militaires, la remise d’uranium enrichi, sont des événements peu probables à court terme. Quand le marché valorise ces contrats à 1–8¢ pour le « Oui », cela implique une probabilité de 92–99 % pour le « Non », avec un rendement faible mais un risque quasi nul. En diversifiant ses positions, il capte la surévaluation du marché.

Où se trouve le risque ?

Le point faible majeur est le « black swan » d’un événement unique. Si Trump annonce la fin des opérations militaires avant le 30 avril, sa position de 529 058 dollars en « Non » sera perdante. Il a acheté à 97¢, croyant que la probabilité que cela arrive est inférieure à 3 %. Or, la décision de Trump est difficile à prévoir.

Mais, dans le contexte de tout le mois d’avril, cette hypothèse est crédible : rupture des négociations, méfiance mutuelle, divisions internes en Iran, rebond du Golfe Persique, tout cela rend la signature d’un accord en 30 jours très improbable.

Cas 4 : Comment un petit capital peut-il reproduire l’effet du cas 3 ? La stratégie haute fréquence

Compte : 0xcd7…0d127

Ce compte ne raconte pas d’histoire de gains spectaculaires. 2 000 transactions, volume total de 25,9 millions de dollars, position moyenne de 7 900 dollars, taux de réussite de 75,5 %, profit cumulé de 292 000 dollars.

Le graphique de PnL commence en juin 2025, et montre une progression lente, régulière, presque linéaire, sans sauts ni grosses retraites.

L’essence de la stratégie : faire systématiquement du short sur la panique du marché

L’analyste Jay Godiyadada, sur X, résume très bien :

Dans l’histoire de l’Iran, la capacité du régime à résister aux chocs extérieurs est d’environ 95 %, mais en période de panique, le marché valorise à 20 % la probabilité de chute du régime, ce qui sous-estime la probabilité réelle de 15–20¢. Chaque fois qu’un événement (guerre, assassinat, rupture du cessez-le-feu) fait monter le prix du « Oui », ce compte achète massivement du « Non » pour capter cette surévaluation de la panique, puis revend lorsque la situation se stabilise.

Par exemple, sur la question « Le régime iranien tombera-t-il avant le 30 juin ? » Au début du conflit, dans la phase la plus chaotique, le prix du « Non » est à 91¢, ce qui implique une probabilité implicite de chute de 10 %. Il achète à ce moment-là. Quand le cessez-le-feu est annoncé, le marché revalorise la chute du régime, et le prix du « Non » remonte à 95¢, avec un gain latéral de 4 %.

En résumé, ce compte joue la volatilité du marché.

Différence entre ce compte et le cas 3

Les deux stratégies semblent proches, mais la différence clé est la suivante : AdrianCronauer est capital concentré, faible fréquence, gros montants — quelques positions de 500 000 à 630 000 dollars, avec peu de transactions (29). 0xcd7 est capital dispersé, haute fréquence, positions moyennes de 7 900 dollars — 2 000 transactions, réparties sur plusieurs marchés (Iran, Groenland, Fed), opérant depuis près d’un an.

La méthode d’AdrianCronauer ressemble à une arbitrage ponctuel, tandis que 0xcd7 fonctionne comme un market maker : repérer en permanence des surévaluations dues à l’émotion, faire du short systématique, accumuler des gains par fréquence et taux de réussite.

25,9 millions de dollars de volume, 7 900 dollars de position moyenne, 2 000 transactions

Cela implique un turnover très élevé. Ce style est très « meme » : le trader ne cherche pas à attendre la clôture, mais à scanner en continu le marché, et à intervenir dès qu’une opportunité de 5–10 % de profit apparaît. Avec un taux de réussite de 75,5 %, cela ne peut pas être du hasard.

Ce qui donne à ce compte un avantage compétitif, selon Jay, c’est le « biais du statu quo » — une tendance systématique à parier que « rien ne changera ». Sur le marché géopolitique, les grands changements sont toujours surévalués, et les blocages progressifs sous-estimés.

Connaître cette tendance, et disposer du capital et de la discipline pour continuer à exploiter cette faiblesse, suffit à faire du profit.