Récemment, en regardant ces « transferts par coïncidence » sur la chaîne, je commence à ne plus croire à la coïncidence elle-même... C'est plutôt que le chemin n'est pas décomposé. Par exemple, une transaction sortant d'un portefeuille chaud CEX, passant deux fois par des intermédiaires, puis entrant dans un contrat qui ressemble à une « nouvelle adresse », en réalité cela pourrait simplement être une isolation : segmentation, passage par un proxy, puis alignement avec une position LP. En le décomposant en trois segments « source — tampon — usage », beaucoup de points douteux peuvent être expliqués concrètement, sans avoir besoin d'inventer des scénarios.

Cela répond aussi en passant aux critiques récentes concernant le retard du système de tags : il est normal que les tags soient en retard, et en plus, ils peuvent vraiment être intentionnellement trompeurs. De toute façon, pour moi, analyser les données se tourne davantage vers l'empreinte comportementale (temps de séjour des fonds, fréquence, habitudes de gas/nonce en groupe), les tags ne servent qu'à faire des notes.

Quant au « long terme », je le définis moi-même de manière assez terre-à-terre : ce n’est pas comme un rapport trimestriel, mais au moins dépasser deux cycles émotionnels, environ 6 à 10 semaines ; cela doit vous donner une chance de rééquilibrer, de couvrir un risque, et de dormir tranquille, c’est ça le vrai long terme.