Récemment, tout le monde regarde le taux de financement extrême et se dispute pour savoir si la tendance va s'inverser ou continuer à faire gonfler la bulle, mais je suis plutôt préoccupé par quelque chose de plus « sournois » : si l'oracle de prix est en retard d'une demi-seconde, votre position pourrait ne pas être liquidée par le marché, mais par l'usure du décalage temporel. En clair, la ligne de liquidation est calculée selon le prix fourni, et lorsque le marché revient en arrière après un retard, le système utilise encore l'ancien prix, ce qui réduit la fenêtre pour ajouter des marges, voire vous liquide directement ; inversement, le retard peut aussi vous faire survivre quelques secondes de plus par chance, mais ne comptez pas dessus.

Je considère actuellement cela comme une idée de « sauvegarde » pour faire une redondance : ne pas tout mettre dans un seul protocole, garder un peu de collatéral tampon, et jeter un œil aux paramètres comme la fréquence de mise à jour de l'oracle ou le seuil de déviation… Même si le APR semble attractif, en cas de latence dans la feed, la liquidation peut se produire en une fraction de seconde, et même des subventions élevées ne peuvent pas tout compenser. C’est comme ça pour l’instant, ne laissez pas les chiffres et les émotions vous emporter.