De l'individuel aux instruments financiers institutionnels, alimenté par la demande de couverture globale précise et de résultats binaires clairement définis. Un rapport publié par Bernstein le 4 mai met en évidence comment des contrats conçus sur mesure et de grandes transactions contribuent à combler le fossé entre la volatilité alimentée par les spéculations individuelles et les besoins de gestion des risques des institutions.

Le rapport souligne une réalisation remarquable : la première grande transaction de trading institutionnel sur mesure réalisée la semaine dernière. La transaction a été organisée par Greenlight Commodities, négociée de manière privée avec Jump Trading en tant que fournisseur de liquidités, et portait sur le prix de compensation pour la vente aux enchères de quotas de carbone en Californie pour le mois de mai. Cet exemple illustre comment les marchés de prévision peuvent être conçus pour répondre aux besoins spécifiques des clients et à leur tolérance au risque, au-delà des contrats d'événements traditionnels définis par oui ou non.