Récemment, en organisant mes connaissances en trading, j'ai découvert un phénomène intéressant — derrière de nombreux traders à succès, il y a un système de trading vérifié qui soutient leurs décisions. Ce n’est pas basé sur l’intuition, ni sur la chance, mais sur un système logique et régulé.

Aujourd’hui, je souhaite parler des huit systèmes de trading classiques, longtemps répandus dans le monde du trading, et qui ont été validés par d’innombrables maîtres. La plupart de ces systèmes proviennent des œuvres de traders légendaires, voire même que les meilleurs opérateurs de Wall Street utilisent encore aujourd’hui.

Commençons par le plus célèbre : le système de trading des Tortues. En 1983, le légendaire spéculateur Richard Dennis a lancé une expérience audacieuse — il a recruté 13 personnes et leur a appris le trading à partir de zéro. Résultat ? Ces Tortues ont généré un rendement annuel composé moyen de 80 % durant les quatre années suivantes. Cette expérience a prouvé une chose : un système de trading peut transformer des novices en traders exceptionnels. La logique centrale du système Turtle est simple : entrer lorsque le prix dépasse le plus haut sur 20 périodes de trading, sortir lorsque le prix tombe en dessous du plus bas sur 10 périodes. Deux autres versions dérivées existent : une version à court terme basée sur une rupture de 20 jours, et une version à long terme basée sur une rupture de 50 jours, chacune ayant ses usages.

Ensuite, le système de trading par gap de Larry Williams. Ce gars est le créateur de l’indicateur Williams et une légende du trading de futures aux États-Unis. Il a une performance célèbre — transformer 10 000 dollars en 1 100 000 dollars en 12 mois. Son système de gap mesure en réalité la réaction du marché à l’émotion, en capturant ces mouvements de prix excessifs causés par la panique ou l’optimisme excessif.

Le système de trading par plage de prix TD est de Tom DeMark. Ce gars a été conseiller pour Soros et les grands fonds comme Morgan. Il pense que l’essentiel ne réside pas dans la surachat ou la survente, mais dans la durée pendant laquelle le marché reste dans un état extrême. Son indicateur TD DeMarker relie tous les mouvements de prix à des niveaux spécifiques d’offre et de demande, utilisant un modèle mathématique pour quantifier la pression d’achat et de vente.

Le système de trading basé sur la volatilité a été proposé par Lawrence McMillan, expert en options. Son système capte les changements dans l’amplitude de la volatilité — lorsque la volatilité historique montre une tendance baissière et que la largeur des fluctuations diminue, cela indique souvent un calme avant la tempête, et une grande tendance pourrait arriver.

Le système de trading par oscillation de Martin Pring suit une philosophie simple : le contraire du mal mène au bien. Lorsqu’un prix est dans une zone d’extrême volatilité, une inversion n’est pas loin. Ce système peut aussi être combiné avec des oscillateurs de volume pour de meilleurs résultats.

Le système dérivé d’indicateurs oscillants de Constance Brown consiste essentiellement en un triple lissage de l’indicateur RSI, utilisant plusieurs couches de filtrage pour confirmer les signaux.

Le système de trading Dolphin met l’accent sur le trading dans la tendance et la prise de position du côté droit du marché. Il utilise des moyennes mobiles et le MACD pour déterminer la tendance principale, puis le croisement d’or ou de mort du KD pour entrer ou sortir précisément. Ce système insiste particulièrement sur l’adéquation des cadres temporels — la tendance, l’entrée et la sortie se font sur différentes périodes.

Enfin, la règle 123 de Victor Sperandeo. Ce trader, surnommé « le terminator de Wall Street », a réalisé une série de 12 années consécutives de gains en investissement. Il a simplifié la détection de tendance complexe en trois conditions : la rupture de la ligne de tendance, l’absence de nouveaux sommets ou creux, et le prix traversant à la hausse ou à la baisse un point clé précédent. Simple et efficace, mais l’entrée peut être tardive. Plus tard, il a aussi proposé la règle 2B pour faire face aux faux breakouts.

Ces huit systèmes de trading ont chacun leur logique et leur contexte d’application. Certains aiment suivre la tendance, d’autres préfèrent acheter en bas et vendre en haut. Mais peu importe le système, leur noyau reste le même — remplacer l’émotion par des règles, et l’intuition par des données. C’est pourquoi ces systèmes ont survécu si longtemps sur le marché, transmis de génération en génération par des traders. Si vous continuez à trader selon votre feeling, il serait peut-être temps d’étudier ces systèmes vérifiés, ils pourraient bien vous inspirer.