Analyse : La divergence entre le VIX et le Brent Crude Oil indique un potentiel troisième choc de volatilité

Le 30 avril, Daniel Yan, co-fondateur de Kryptanium Capital, a publié sur les réseaux sociaux qu'en avril, il y avait une divergence importante entre le VIX et les contrats à terme sur le Brent, attribuée à la résilience de l'indice S&P 500. Cela représente un risque de queue épaisse, car les chocs de volatilité ont déjà secoué deux fois les marchés macroéconomiques mondiaux à la fin janvier et en février. Il ne serait pas surprenant de voir un troisième choc se produire bientôt.
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