Analyse : Divergence entre le VIX et la tendance du pétrole Brent, la troisième vague de choc de volatilité pourrait arriver bientôt

BlockBeats message, le 30 avril, Daniel Yan, co-fondateur de Kryptanium Capital, a publié sur les réseaux sociaux que, en avril, le VIX et les contrats à terme sur le Brent ont connu un écart important, ce qui est attribuable à la résilience de l’indice S&P 500. Il s’agit d’un risque de queue grasse, où les chocs de volatilité ont secoué deux fois les marchés macroéconomiques mondiaux à la fin janvier et à la fin février. Si un troisième choc survient rapidement, cela ne serait pas une surprise.