Récemment, je regarde à nouveau cette technique de "saut" MEV, en gros, c'est celui qui obtient le droit de tri qui mange en premier.

Ce qui a le plus d'impact n'est pas en fait ceux qui font principalement des arbitrages, mais les gens ordinaires : pour une même opération de swap, le glissement est poussé vers le haut, le prix de transaction est volé un peu, et à long terme cela devient une taxe invisible ;
Plus en aval, l'arbitrage ramène le prix du pool, on regarde "l'efficacité", mais la queue de volatilité est plus grosse, et lorsque la position de collatéral rencontre une liquidation en chaîne, c'est très désagréable, la contagion entre protocoles devient aussi plus fluide.

Du côté macro, tout le monde parle à nouveau des attentes de baisse des taux, de l'indice du dollar, les actifs risqués montent et descendent parfois ensemble, le bruit est très fort…
Moi, pour filtrer le bruit, j'ai une seule méthode : ne pas regarder les posts émotionnels, se concentrer directement sur le taux d'échec des transactions en chaîne / la distribution du glissement et la zone de déclenchement des liquidations, si les données ne sont pas correctes, réduire la position,
L'ambiance est là, mais ne laisse pas le tri te faire passer pour un fournisseur de liquidité.