Je ne suis pas très doué pour courir après chaque pool pour profiter de ces quelques secondes d'écart de prix, car dès que je vais trop vite, je finis par payer la facture pour les autres. En ce qui concerne le sandwich, pour faire simple, ce que tu vois, c’est une « opportunité », mais l’autre partie voit « les frais de transaction que cette opération génère », surtout pour ceux avec une liquidité plus faible, dès que le glissement se produit, les mineurs ou les chercheurs d’arbitrage sentent l’odeur.

Je préfère moi-même surveiller les frais sur la chaîne et le rythme de regroupement, un peu comme regarder la courbe de puissance du PoW à l’ancienne : quand c’est chaud, tout le monde peut faire du profit, quand ça se refroidit, on réalise si on fait de l’arbitrage ou si on se fait arbitrer. Récemment, il y a toujours quelqu’un qui compare les produits de rendement on-chain avec le RWA ou le rendement des obligations américaines… Mon ressenti est simple : ne vous contentez pas de regarder si le « taux annuel » ressemble à quelque chose, les coûts invisibles sur la chaîne (course à l’avance, pièges, frais d’échec de transaction) sont parfois plus douloureux que le taux lui-même. Quoi qu’il en soit, je divise mes ordres en petits morceaux et j’évite de foncer dans la congestion, même si ça prend plus de temps, au moins j’ai une idée claire.