Récemment, beaucoup de gens discutent de l'arbitrage sur le pétrole brut.

Que le pétrole soit ou non, ce n'est en réalité pas le point principal.
Considérez simplement cela comme une arbitrage de différence de contrat.
Faire converger les prix. Pour éviter que la différence de prix ne s'élargisse.
Il faut le faire sous forme de grille.
Augmenter la position en cas d'élargissement. Réduire la position en cas de contraction.
Ne pas construire la position en une seule fois directement. Attendre le retour à la normale, c'est très passif.
Vous pouvez utiliser le script perp que j'ai open source précédemment.
Il pourrait nécessiter quelques modifications.
Je ne me souviens plus très bien des détails de la version open source.