Certains partenaires aiment beaucoup regarder le taux de réussite lorsqu'ils font du trading quantitatif. Avec 10 ordres, 8 d'entre eux ont été gagnants, ils trouvent cela vraiment incroyable. J'espère que tout le monde gardera les yeux ouverts et ne plongera pas aveuglément avec une Heavy Position.

Une méthode très simple pour juger si votre stratégie quantitative est excellente.
Choisissez une stratégie, effectuez un backtest et intégrez la formule de valeur attendue, valeur attendue = bénéfice * taux de victoire - taux de perte * perte.

Lorsque le nombre d'échantillons est suffisamment élevé, plus cette valeur est élevée, plus vos bénéfices à long terme seront importants. Si c'est un nombre négatif, la probabilité de perte est de 100%.

Toute transaction est essentiellement le résultat de probabilités et de jeux, toutes les transactions équilibrent le taux de victoire, la relation entre les gains et les pertes, en trouvant la valeur optimale.

Prenons un exemple : Stratégie 1 : Taux de réussite de 80 %, ratio gains/pertes de 1 : 4 ;
Stratégie 2 : taux de réussite de 60 %, ratio gains/pertes de 1 : 1, stratégie 3 : taux de réussite de 40 %, ratio gains/pertes de 2 : 1.
Quel choix faites-vous ?
Dans l'image ci-dessous, le nombre de positions fermées est de 100 % de taux de réussite, mais le compte affiche une perte énorme prévue.
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