I. Principes fondamentaux de la stratégie de shorting en suivi de swing trading
Dans le trading quantitatif, les stratégies réussies reposent souvent sur une capture précise des lois du marché et sur l'optimisation du ratio risque/rendement. Le principe central de la méthode Super Swing Trading · Shorting est de capturer les importantes dynamiques de baisse des points hauts du marché grâce à la modélisation mathématique et à l'analyse des données, en exécutant automatiquement des opérations de shorting, ce qui réduit le risque de position tout en améliorant l'efficacité d'utilisation des fonds. Cette méthode est particulièrement adaptée aux actifs à forte volatilité, permettant de rechercher des opportunités de trading à haute probabilité de succès dans les phases d'ajustement.
Analyse de la pensée fondamentale
L'inspiration derrière la conception de la stratégie de suivi des super swings provient des hypothèses théoriques de la régression vers la moyenne et de l'inversion de momentum. Le cœur de cette stratégie réside dans le fait que, après un retracement des prix élevés, des indicateurs quantitatifs sont utilisés pour capter les signaux de faiblesse dans le rebond des prix, et ces signaux sont transformés en points d'entrée/renforcement clairs pour le shorting. De cette manière, les investisseurs peuvent éviter l'exposition au risque après une forte hausse des prix, en s'appuyant sur des données pour réaliser des opérations de shorting précises.
D'un point de vue stratégique, le suivi super swing trading met en avant trois grands avantages clés :
Réduire le coût de détention :
Faire du shorting dans une zone de rebond faible sur le marché, en verrouillant les bénéfices lors d'une tendance de retrait des prix. Les retraits en swing trading s'accompagnent souvent d'une forte peur sur le marché. Grâce à une analyse quantitative des changements de tendance de prix ou d'oscillation, on peut trouver avec précision de bonnes opportunités de shorting, évitant ainsi la pression de coût et le risque de position causés par des écarts de prix élevés.
Améliorer l'efficacité des fonds :
Identification automatique des signaux de faiblesse de rebond, et évitement des erreurs fréquentes causées par des fluctuations inefficaces grâce aux conditions de quantification définies. Par rapport aux méthodes de trading subjectives traditionnelles, les stratégies de quantification automatisées peuvent approfondir la compréhension des mécanismes du marché et des règles de retournement de swing trading, tout en évitant une participation excessive aux fluctuations sans effet, ce qui améliore le ratio de retour sur l'utilisation globale des fonds.
Obtenez avec précision les points bas de tendance :
Ouvrir des positions à la baisse au sommet de la tendance permet de réduire les pertes dues aux retraits de prix. Dans un marché en déclin, le marché présente souvent une baisse linéaire ou des fluctuations horizontales, tandis que les stratégies quantitatives identifient la faiblesse des rebonds de prix. La stratégie de suivi super swing trading modélise avec précision les données des axes tels que l'amplitude des retraits, la structure des bougies et le volume des transactions, aidant ainsi les investisseurs à verrouiller l'espace de profit des retraits.
👉Avantages :
Bonne opportunité : la combinaison des rythmes du marché - le retracement à des sommets de tendance rencontre un modèle quantitatif émettant un signal de shorting précis, rassemblant des opportunités de trading avec un taux de réussite plus élevé.
Bonne gestion des risques : Commencer à établir des positions courtes dans la zone de prix supérieure permet d'éviter rapidement les pertes flottantes après la stabilisation des prix. En utilisant le contrôle quantitatif pour cibler précisément les moments de trading, des solutions de couverture sont mises en œuvre pour réduire efficacement la pression sur l'utilisation des fonds.
Détails des indicateurs clés utilisés
Cette stratégie repose sur les indicateurs quantitatifs clés suivants, qui aident à réaliser la capture des signaux et à prendre des décisions d'opération :
Les points hauts, bas et la moyenne des 50 dernières bougies :
Utiliser les données historiques des prix pour calculer les extrêmes et la moyenne de la plage, afin de déterminer l'intervalle de prix actuel dans lequel se trouve le swing trading.
La relation de position relative entre les points hauts et bas peut révéler si le marché est en état de surachat ou de survente, fournissant ainsi une base de référence pour les jugements futurs.
Les variations de hausse et de baisse des chandeliers japonais :
En calculant l'amplitude des prix d'une ou plusieurs bougies, on capture l'intensité des fluctuations du marché afin d'identifier les signaux de retournement de tendance possibles.
Une augmentation significative de l'amplitude signifie souvent une intensification des divergences entre haussiers et baissiers, c'est à ce moment-là que c'est le moment clé pour intervenir avec des stratégies.
Points bas de rebond du volume des transactions :
La combinaison du volume et du prix est un moyen important d'améliorer l'efficacité des stratégies. Une augmentation ou une réduction anormale du volume des transactions présage souvent qu'un tournant clé dans le marché est proche.
En prenant les points bas du volume comme référence, il est possible de filtrer davantage les signaux de bruit et de localiser précisément les points d'achat de rebond au niveau "super" en swing trading.
Causes de la logique des signaux
Cette stratégie est basée sur une analyse logique statistique. Lorsque le prix atteint un sommet dans une zone de pression clé, s'il est accompagné d'un changement significatif du volume des transactions, cela libère généralement un signal de sortie de fonds à court ou moyen terme. Ce comportement du marché se manifeste par la caractéristique de "déclin de la dynamique des acheteurs" :
Avec l'épuisement progressif des ordres d'achat des haussiers, le marché devient moins actif, les fonds se retirent progressivement à la recherche de zones à faible risque, et cette dynamique de retrait peut souvent déclencher un retournement rapide des prix. Sur la base de cette logique, la stratégie peut saisir des opportunités de shorting avec un taux de réussite plus élevé et un meilleur rapport risque-rendement.
Grâce à la définition rigoureuse des conditions quantitatives, la méthode de suivi de combat aérien de niveau supérieur s'appuie sur des indicateurs de haute précision pour filtrer automatiquement les signaux d'opération clés "relativement hauts et faibles". Si vous combinez cela avec la définition d'un point de prise de bénéfices, la stratégie peut avoir une très forte adaptabilité dans différentes conditions de volatilité.
Signification réelle et avantages uniques
Évitez le trading émotionnel : grâce à des signaux de shorting précis générés par des indicateurs quantitatifs, les décisions de trading sont libérées de l'influence des émotions subjectives, évitant ainsi aux investisseurs de subir des pertes en raison de la chasse aux hausses ou de l'achat aveugle.
Répondre à des marchés complexes : Dans un environnement de marché où la volatilité ou la tendance est incertaine, cette stratégie s'appuie sur des signaux de swing trading "faibles en haut", afin de saisir les opportunités de correction à court terme ou de renversement de tendance.
Réduire les coûts de transaction : La conception d'indicateurs combinant volume et prix permet à la stratégie de filtrer efficacement les signaux de faible qualité dans des niveaux élevés où le marché est peu réactif, évitant ainsi d'essayer fréquemment de shorting dans des conditions de marché volatiles, réduisant ainsi la fréquence des opérations et optimisant les coûts de transaction, tout en améliorant l'efficacité globale des revenus.
Deux, Suivi de super swing trading · Effet des signaux de stratégie de shorting
Graphique OKX-ETHUSDT contrat à terme perpétuel période de 30 minutes
Points forts des signaux : dans un marché en oscillation, chaque nouveau sommet peut émettre un signal de vente.
Graph OKX-BTCUSDT contrat à terme perpétuel période de 30 minutes
Points forts des signaux : dans une tendance baissière, chaque point haut de rebond a émis un signal de vente.
Trois, suivi super swing trading · stratégie de shorting pour choisir les devises
Image Exécuter les paramètres de sélection de la monnaie
Résultat de la sélection de la monnaie
Résultat de qualité 1 : OKX-LAUNCHCOINUSDT contrat perpétuel, après l'apparition du signal de vente, a connu une certaine baisse.
Résultat de qualité 2 : OKX-NEIROETHUSDT contrat à terme perpétuel, un signal de vente est apparu, tous ont connu une baisse significative.
Résultat de qualité 3 : contrat perpétuel OKX-MAGICUSDT, chaque point de rebond après une baisse génère un signal de vente précis.
👉Résumé général :
D'après les tendances d'OKX-LAUNCHCOINUSDT et d'OKX-NEIROETHUSDT, la stratégie peut identifier des signaux de manière stable sur de courtes périodes, accompagnée d'une baisse de prix significative, ce qui convient aux investisseurs préférant le swing trading. En ce qui concerne la performance d'OKX-MAGICUSDT, la stratégie peut non seulement capturer précisément les signaux de baisse, mais aussi localiser rapidement les opportunités de shorting après chaque rebond de prix, ce qui est plus adapté aux traders à court terme cherchant des occasions d'opération efficaces.
Quatre, code source de l'indicateur
// Conditions d'application de la stratégie : marché baissier
// Principe de la stratégie : chercher les points de recul après une augmentation de volume, exécuter automatiquement une ouverture de shorting.
// Période de fonctionnement recommandée : 5m / 15m / 30m
// Remarques : La stratégie n'exécute que des opérations de shorting, il est nécessaire de définir des niveaux de take profit et de stop loss, il est recommandé de fixer le take profit à 2 % et le stop loss à 1 %, à ajuster en fonction de la situation de levier.
//
// @version=2
// Calculer la valeur maximale des 50 dernières bougies
hhv = highest(high, 50)
// Calculer la valeur minimale des 50 dernières bougies
llv = lowest(low, 50)
// Calculer la longueur de la bougie
len= abs(high - low)
// Calculer la moyenne de la hauteur des bougies
maLen = ma(len, 50)
// Définir les récents sommets et les récents creux
La philosophie centrale des stratégies de shorting est de capturer les signaux de faiblesse du rebond du marché à travers des indicateurs quantitatifs, afin de juger avec précision le potentiel de repli des prix, aidant ainsi les traders à maximiser leurs opportunités de profit pendant les phases de baisse du marché. Grâce à une vérification stricte des signaux et à une gestion dynamique des risques, la stratégie peut non seulement éviter efficacement les risques liés à la volatilité à court terme du marché, mais aussi améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et la précision des opérations.
Avantages spécifiques :
Réduire le risque de suivre la tendance : grâce à une observation approfondie des niveaux élevés du marché et des phases de rebond faible, la stratégie aide les traders à éviter les transactions aveugles inutiles, réduisant ainsi considérablement le risque de pertes dues à un suivi de la tendance.
Améliorer l'efficacité du shorting : un mécanisme de génération de signaux quantitatifs automatisés peut localiser avec précision le meilleur moment pour les opérations de shorting, aidant les traders à saisir rapidement les baisses soudaines du marché et les zones clés de retracement de tendance.
Concentration sur les nœuds de faiblesse de rebond : en verrouillant les phases où l'élan de rebond du marché perd de sa force, optimiser le rythme des transactions et créer des chemins de profit efficaces par le shorting, convient aux investisseurs à court terme recherchant des revenus stables.
Cette stratégie combine plusieurs indicateurs techniques et méthodes d'ajustement dynamique, y compris des signaux de tendance volume-prix, des outils de surveillance d'épuisement des rebonds, ainsi qu'un ensemble de chemins d'opération automatique pour les marchés baissiers. La stratégie présente une haute précision et flexibilité, permettant de s'adapter efficacement à diverses conditions de marché, offrant aux traders à court terme des solutions de shorting réelles et fiables.
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Indicateurs personnalisés · Stratégie de suivi de super swing trading · Stratégie de shorting
I. Principes fondamentaux de la stratégie de shorting en suivi de swing trading
Dans le trading quantitatif, les stratégies réussies reposent souvent sur une capture précise des lois du marché et sur l'optimisation du ratio risque/rendement. Le principe central de la méthode Super Swing Trading · Shorting est de capturer les importantes dynamiques de baisse des points hauts du marché grâce à la modélisation mathématique et à l'analyse des données, en exécutant automatiquement des opérations de shorting, ce qui réduit le risque de position tout en améliorant l'efficacité d'utilisation des fonds. Cette méthode est particulièrement adaptée aux actifs à forte volatilité, permettant de rechercher des opportunités de trading à haute probabilité de succès dans les phases d'ajustement.
L'inspiration derrière la conception de la stratégie de suivi des super swings provient des hypothèses théoriques de la régression vers la moyenne et de l'inversion de momentum. Le cœur de cette stratégie réside dans le fait que, après un retracement des prix élevés, des indicateurs quantitatifs sont utilisés pour capter les signaux de faiblesse dans le rebond des prix, et ces signaux sont transformés en points d'entrée/renforcement clairs pour le shorting. De cette manière, les investisseurs peuvent éviter l'exposition au risque après une forte hausse des prix, en s'appuyant sur des données pour réaliser des opérations de shorting précises.
D'un point de vue stratégique, le suivi super swing trading met en avant trois grands avantages clés :
Réduire le coût de détention :
Faire du shorting dans une zone de rebond faible sur le marché, en verrouillant les bénéfices lors d'une tendance de retrait des prix. Les retraits en swing trading s'accompagnent souvent d'une forte peur sur le marché. Grâce à une analyse quantitative des changements de tendance de prix ou d'oscillation, on peut trouver avec précision de bonnes opportunités de shorting, évitant ainsi la pression de coût et le risque de position causés par des écarts de prix élevés.
Améliorer l'efficacité des fonds :
Identification automatique des signaux de faiblesse de rebond, et évitement des erreurs fréquentes causées par des fluctuations inefficaces grâce aux conditions de quantification définies. Par rapport aux méthodes de trading subjectives traditionnelles, les stratégies de quantification automatisées peuvent approfondir la compréhension des mécanismes du marché et des règles de retournement de swing trading, tout en évitant une participation excessive aux fluctuations sans effet, ce qui améliore le ratio de retour sur l'utilisation globale des fonds.
Obtenez avec précision les points bas de tendance :
Ouvrir des positions à la baisse au sommet de la tendance permet de réduire les pertes dues aux retraits de prix. Dans un marché en déclin, le marché présente souvent une baisse linéaire ou des fluctuations horizontales, tandis que les stratégies quantitatives identifient la faiblesse des rebonds de prix. La stratégie de suivi super swing trading modélise avec précision les données des axes tels que l'amplitude des retraits, la structure des bougies et le volume des transactions, aidant ainsi les investisseurs à verrouiller l'espace de profit des retraits.
👉Avantages :
Bonne opportunité : la combinaison des rythmes du marché - le retracement à des sommets de tendance rencontre un modèle quantitatif émettant un signal de shorting précis, rassemblant des opportunités de trading avec un taux de réussite plus élevé.
Bonne gestion des risques : Commencer à établir des positions courtes dans la zone de prix supérieure permet d'éviter rapidement les pertes flottantes après la stabilisation des prix. En utilisant le contrôle quantitatif pour cibler précisément les moments de trading, des solutions de couverture sont mises en œuvre pour réduire efficacement la pression sur l'utilisation des fonds.
Cette stratégie repose sur les indicateurs quantitatifs clés suivants, qui aident à réaliser la capture des signaux et à prendre des décisions d'opération :
Utiliser les données historiques des prix pour calculer les extrêmes et la moyenne de la plage, afin de déterminer l'intervalle de prix actuel dans lequel se trouve le swing trading.
La relation de position relative entre les points hauts et bas peut révéler si le marché est en état de surachat ou de survente, fournissant ainsi une base de référence pour les jugements futurs.
En calculant l'amplitude des prix d'une ou plusieurs bougies, on capture l'intensité des fluctuations du marché afin d'identifier les signaux de retournement de tendance possibles.
Une augmentation significative de l'amplitude signifie souvent une intensification des divergences entre haussiers et baissiers, c'est à ce moment-là que c'est le moment clé pour intervenir avec des stratégies.
La combinaison du volume et du prix est un moyen important d'améliorer l'efficacité des stratégies. Une augmentation ou une réduction anormale du volume des transactions présage souvent qu'un tournant clé dans le marché est proche.
En prenant les points bas du volume comme référence, il est possible de filtrer davantage les signaux de bruit et de localiser précisément les points d'achat de rebond au niveau "super" en swing trading.
Cette stratégie est basée sur une analyse logique statistique. Lorsque le prix atteint un sommet dans une zone de pression clé, s'il est accompagné d'un changement significatif du volume des transactions, cela libère généralement un signal de sortie de fonds à court ou moyen terme. Ce comportement du marché se manifeste par la caractéristique de "déclin de la dynamique des acheteurs" :
Avec l'épuisement progressif des ordres d'achat des haussiers, le marché devient moins actif, les fonds se retirent progressivement à la recherche de zones à faible risque, et cette dynamique de retrait peut souvent déclencher un retournement rapide des prix. Sur la base de cette logique, la stratégie peut saisir des opportunités de shorting avec un taux de réussite plus élevé et un meilleur rapport risque-rendement.
Grâce à la définition rigoureuse des conditions quantitatives, la méthode de suivi de combat aérien de niveau supérieur s'appuie sur des indicateurs de haute précision pour filtrer automatiquement les signaux d'opération clés "relativement hauts et faibles". Si vous combinez cela avec la définition d'un point de prise de bénéfices, la stratégie peut avoir une très forte adaptabilité dans différentes conditions de volatilité.
Évitez le trading émotionnel : grâce à des signaux de shorting précis générés par des indicateurs quantitatifs, les décisions de trading sont libérées de l'influence des émotions subjectives, évitant ainsi aux investisseurs de subir des pertes en raison de la chasse aux hausses ou de l'achat aveugle.
Répondre à des marchés complexes : Dans un environnement de marché où la volatilité ou la tendance est incertaine, cette stratégie s'appuie sur des signaux de swing trading "faibles en haut", afin de saisir les opportunités de correction à court terme ou de renversement de tendance.
Réduire les coûts de transaction : La conception d'indicateurs combinant volume et prix permet à la stratégie de filtrer efficacement les signaux de faible qualité dans des niveaux élevés où le marché est peu réactif, évitant ainsi d'essayer fréquemment de shorting dans des conditions de marché volatiles, réduisant ainsi la fréquence des opérations et optimisant les coûts de transaction, tout en améliorant l'efficacité globale des revenus.
Deux, Suivi de super swing trading · Effet des signaux de stratégie de shorting
Graphique OKX-ETHUSDT contrat à terme perpétuel période de 30 minutes
Points forts des signaux : dans un marché en oscillation, chaque nouveau sommet peut émettre un signal de vente.
Graph OKX-BTCUSDT contrat à terme perpétuel période de 30 minutes
Points forts des signaux : dans une tendance baissière, chaque point haut de rebond a émis un signal de vente.
Trois, suivi super swing trading · stratégie de shorting pour choisir les devises
Image Exécuter les paramètres de sélection de la monnaie
Résultat de la sélection de la monnaie
Résultat de qualité 1 : OKX-LAUNCHCOINUSDT contrat perpétuel, après l'apparition du signal de vente, a connu une certaine baisse.
Résultat de qualité 2 : OKX-NEIROETHUSDT contrat à terme perpétuel, un signal de vente est apparu, tous ont connu une baisse significative.
Résultat de qualité 3 : contrat perpétuel OKX-MAGICUSDT, chaque point de rebond après une baisse génère un signal de vente précis.
👉Résumé général :
D'après les tendances d'OKX-LAUNCHCOINUSDT et d'OKX-NEIROETHUSDT, la stratégie peut identifier des signaux de manière stable sur de courtes périodes, accompagnée d'une baisse de prix significative, ce qui convient aux investisseurs préférant le swing trading. En ce qui concerne la performance d'OKX-MAGICUSDT, la stratégie peut non seulement capturer précisément les signaux de baisse, mais aussi localiser rapidement les opportunités de shorting après chaque rebond de prix, ce qui est plus adapté aux traders à court terme cherchant des occasions d'opération efficaces.
Quatre, code source de l'indicateur
// Conditions d'application de la stratégie : marché baissier
// Principe de la stratégie : chercher les points de recul après une augmentation de volume, exécuter automatiquement une ouverture de shorting.
// Période de fonctionnement recommandée : 5m / 15m / 30m
// Remarques : La stratégie n'exécute que des opérations de shorting, il est nécessaire de définir des niveaux de take profit et de stop loss, il est recommandé de fixer le take profit à 2 % et le stop loss à 1 %, à ajuster en fonction de la situation de levier.
//
// @version=2
// Calculer la valeur maximale des 50 dernières bougies
hhv = highest(high, 50)
// Calculer la valeur minimale des 50 dernières bougies
llv = lowest(low, 50)
// Calculer la longueur de la bougie
len= abs(high - low)
// Calculer la moyenne de la hauteur des bougies
maLen = ma(len, 50)
// Définir les récents sommets et les récents creux
newHigh = high == hhv
newLow = low == llv
// Calculer l'amplitude des variations
degree = ((close - open) / open) * 100
// Calculer les hausses et baisses
change = close - open
// Définir les conditions
lenLimit = len > maLen
newHighEnd = ((newHigh[1] && !newHigh) || newHigh) && change < 0 && lenLimit
newLowEnd = ((newLow[1] && !newLow) || newLow) && change > 0 && lenLimit
degreeThrehold = 0.2
maVol = ma(volume, 120)
volumeCondition = volume > maVol
volUp = volumeCondition && degree >= degreeThrehold
volDown = volumeCondition && degree <= -degreeThrehold
signal = 0
if (volUp && (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) && (signal[1] != 1 && signal[2] != 1 && signal[3] != 1 && signal[4] != 1)) {
signal := 1
} else if (volDown && (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4]) && (signal[1] != -1 && signal[2] != -1 && signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {
signal := -1
} sinon {
signal := 0
}
acheter = signal == 1
vendre = signal == -1
// Créer les conditions d'alerte correspondantes pour les utiliser dans la fenêtre d'ajout d'alerte
alertcondition(sell, title='Signal de vente', direction="sell")
// Dessiner le signal sur le graphique
plotText(sell, title='Vendre', text='Vendre', color='red', refSeries=high, placement='top')
// Achat au comptant ou ouverture de contrat long
enterShort(vendre, prix='marché', montant=1)
Cinq, Intégration
La philosophie centrale des stratégies de shorting est de capturer les signaux de faiblesse du rebond du marché à travers des indicateurs quantitatifs, afin de juger avec précision le potentiel de repli des prix, aidant ainsi les traders à maximiser leurs opportunités de profit pendant les phases de baisse du marché. Grâce à une vérification stricte des signaux et à une gestion dynamique des risques, la stratégie peut non seulement éviter efficacement les risques liés à la volatilité à court terme du marché, mais aussi améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et la précision des opérations.
Avantages spécifiques :
Réduire le risque de suivre la tendance : grâce à une observation approfondie des niveaux élevés du marché et des phases de rebond faible, la stratégie aide les traders à éviter les transactions aveugles inutiles, réduisant ainsi considérablement le risque de pertes dues à un suivi de la tendance.
Améliorer l'efficacité du shorting : un mécanisme de génération de signaux quantitatifs automatisés peut localiser avec précision le meilleur moment pour les opérations de shorting, aidant les traders à saisir rapidement les baisses soudaines du marché et les zones clés de retracement de tendance.
Concentration sur les nœuds de faiblesse de rebond : en verrouillant les phases où l'élan de rebond du marché perd de sa force, optimiser le rythme des transactions et créer des chemins de profit efficaces par le shorting, convient aux investisseurs à court terme recherchant des revenus stables.
Cette stratégie combine plusieurs indicateurs techniques et méthodes d'ajustement dynamique, y compris des signaux de tendance volume-prix, des outils de surveillance d'épuisement des rebonds, ainsi qu'un ensemble de chemins d'opération automatique pour les marchés baissiers. La stratégie présente une haute précision et flexibilité, permettant de s'adapter efficacement à diverses conditions de marché, offrant aux traders à court terme des solutions de shorting réelles et fiables.
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