Optiver Ready Trader Go est une compétition de trading algorithmique destinée aux étudiants universitaires. Découvrez les conditions d’éligibilité, les stratégies de trading, les règles de la plateforme d’échange, les tours de qualification, l’évaluation des performances et les récompenses des éditions précédentes.
Optiver Ready Trader Go est une compétition de trading algorithmique destinée aux étudiants universitaires et organisée par la société de tenue de marché Optiver. Les participants créent des algorithmes de trading automatisés qui fonctionnent sur une plateforme d’échange simulée, avec pour objectif de maximiser leurs bénéfices tout en respectant les règles de trading. Cette référence présente les critères d’éligibilité, les exigences de programmation, les tours de qualification et les prix destinés aux étudiants intéressés par le trading quantitatif.
Points clés
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Optiver Ready Trader Go permet aux étudiants universitaires éligibles de participer individuellement ou en équipe.
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La compétition de 2023 prenait en charge Python 3.11 et C++17 pour le développement des algorithmes.
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Les participants négociaient des futures et des ETF simulés, face à un maximum de sept autres algorithmes.
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Les 16 meilleures participations ont accédé à la finale de 2023, pour un montant total de 63 000 € de prix.
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La compétition de 2023 est terminée et les inscriptions sont closes.
Présentation de la compétition Optiver Ready Trader Go
| Catégorie |
Détails |
| Organisateur |
Optiver |
| Compétition |
Ready Trader Go |
| Format |
Défi de trading algorithmique |
| Participants éligibles |
Étudiants universitaires satisfaisant aux exigences régionales et autres critères |
| Format de participation |
Participation individuelle ou en équipe de trois personnes maximum |
| Langages de programmation |
Python 3.11 ou C++17 |
| Actifs financiers |
Future et fonds négocié en bourse (ETF) |
| Algorithmes par match |
Huit |
| Objectif principal |
Maximiser les profits et pertes de trading (P&L) |
| Étapes de la compétition |
Deux tournois préliminaires et une finale |
| Montant total des prix en 2023 |
63 000 € |
| Dernière édition confirmée et terminée |
2023 |
Selon le site officiel de Ready Trader Go, la compétition de 2023 est terminée. Ses règles historiques restent disponibles, mais les prochaines éditions pourront appliquer des conditions différentes.
Qui peut participer à Optiver Ready Trader Go ?
La compétition de 2023 était ouverte aux étudiants universitaires âgés d’au moins 18 ans qui satisfaisaient aux exigences de résidence et d’inscription dans un établissement d’enseignement.
Les régions éligibles comprenaient l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan, la Chine continentale, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne, y compris les pays de l’espace Schengen.
Les conditions d’éligibilité officielles autorisaient la participation individuelle ou en équipes de trois étudiants maximum. Chaque participant ne pouvait s’inscrire qu’une seule fois.
Les étudiants n’ayant aucune expérience professionnelle préalable dans le trading étaient encouragés à participer. Les employés actuels ou anciens d’Optiver ou de ses concurrents définis étaient exclus, tout comme certains candidats ayant accepté un contrat de travail.
Les prix obtenus lors de compétitions précédentes et d’autres restrictions pouvaient également avoir une incidence sur l’éligibilité.
Les compétences en programmation et les connaissances des marchés financiers aidaient les participants à développer leurs algorithmes, mais une expérience professionnelle du trading n’était pas requise.
Comment fonctionne la compétition Ready Trader Go ?
Ready Trader Go consiste à développer un algorithme capable d’interpréter les données de marché, d’identifier des opportunités de trading et de passer automatiquement des ordres.
Les participants négocient deux actifs financiers corrélés :
| Instrument |
Caractéristiques du marché |
| Future |
Marché très liquide, avec un spread étroit, parfois presque nul |
| ETF |
Marché relativement peu liquide, avec des spreads plus larges |
Le Future fournit une référence de prix, tandis que l’ETF crée des opportunités pour les teneurs de marché de proposer des prix à l’achat et à la vente.
Les teneurs de marché peuvent réaliser des bénéfices en fournissant de la liquidité par l’intermédiaire des carnets d’ordres. Leurs ordres peuvent réduire le spread sur les marchés peu liquides, mais les mouvements de prix défavorables créent un risque.
Les participants peuvent identifier des opportunités d’arbitrage lorsque les prix de l’ETF et du Future divergent temporairement.
Chaque match de trading implique huit algorithmes, ce qui signifie que les participants affrontent sept autres traders automatisés.
L’objectif est de maximiser les P&L sans enfreindre les conditions de la plateforme d’échange.
Stratégies de trading utilisées dans Ready Trader Go
Les participants peuvent tester plusieurs approches du trading algorithmique.
Teneur de marché : les algorithmes mettent continuellement à jour les prix acheteurs et vendeurs, en tentant de capter le spread tout en contrôlant leur exposition en inventaire.
Pairs trading : les stratégies surveillent la relation entre le Future et l’ETF et passent des transactions compensatoires lorsque les prix relatifs divergent.
Modèle d’Avellaneda-Stoikov : ce cadre mathématique ajuste les cotations en fonction du risque lié à l’inventaire, de la volatilité et des conditions du marché.
La mise en œuvre d’un participant, documentée publiquement, décrivait le modèle d’Avellaneda-Stoikov comme la stratégie la plus fiable parmi celles qu’elle avait testées. Il s’agissait d’une conclusion issue d’un projet individuel, et non d’un classement officiel des modèles de trading pour l’ensemble de la compétition.
Les coûts de trading influent également sur les performances. La distinction entre les frais de maker et de taker montre pourquoi l’exécution des ordres est importante, même si Ready Trader Go applique sa propre grille tarifaire.
Règles de la plateforme d’échange et limites de trading de Ready Trader Go
La plateforme d’échange simulée impose des restrictions concernant l’activité liée aux ordres, la taille des positions et les comportements de trading interdits.
Les règles publiées de la plateforme d’échange Ready Trader Go précisent les limites suivantes :
| Règle |
Limite en 2023 |
| Opérations sur les ordres |
50 maximum par seconde glissante |
| Ordres actifs |
10 maximum |
| Volume des ordres actifs |
200 lots maximum |
| Positions |
100 lots maximum |
| Exposition non couverte |
10 lots maximum pendant plus d’une minute |
| Wash trading |
Interdit |
Les ordres qui dépassent les limites applicables aux ordres actifs peuvent être rejetés. Certaines violations des limites relatives aux positions et aux messages peuvent entraîner la révocation de l’accès pour le reste d’un tour.
Ces conditions obligent les algorithmes à gérer la vitesse d’exécution, l’inventaire et le risque plutôt qu’à placer un nombre illimité d’ordres.
Tours de qualification, soumission du code et prix
La compétition suit un processus de qualification structuré.
Les participants reçoivent un code de départ, un simulateur de plateforme d’échange et des données de marché d’exemple. Ils peuvent effectuer des tests, examiner les journaux de performance et mettre à jour leur algorithme de trading.
Les instructions officielles de la compétition décrivent deux tournois préliminaires. Les équipes soumettent leur code via des dépôts Git avant les dates limites correspondantes.
Après chaque tour, les participants reçoivent des commentaires et des informations sur le classement. Ils peuvent réviser leurs stratégies au cours des semaines suivantes.
Les 16 participations qualifiées les mieux classées accèdent à la finale.
Lors de la compétition de 2023, 30 000 € ont été attribués à la première place, 10 000 € à la deuxième et 5 000 € à la troisième, avec des prix supplémentaires pour les autres finalistes.
Le montant total des prix s’élevait à 63 000 €.
Pourquoi Ready Trader Go est important pour la formation au trading
Ready Trader Go présente aux étudiants la tenue de marché, l’exécution automatisée et la gestion des risques au moyen du trading simulé.
Les participants découvrent comment les performances d’un algorithme dépendent de la précision des prix, de la gestion des ordres, de la liquidité et de la concurrence d’autres traders.
Des concepts similaires apparaissent sur les marchés des cryptomonnaies, où les données de carnet d’ordres des futures peuvent être traitées par des algorithmes de trading afin de surveiller les prix et la liquidité disponible.
La compétition a une vocation pédagogique. Les résultats obtenus en trading simulé ne permettent pas d’établir qu’une stratégie générera des bénéfices sur les marchés financiers réels.
FAQ
Optiver Ready Trader Go est-elle ouverte aux débutants ?
Oui. Les étudiants universitaires éligibles sans expérience professionnelle du trading peuvent participer. Des connaissances en programmation et une bonne compréhension des marchés financiers sont utiles.
Les étudiants peuvent-ils participer à Ready Trader Go individuellement ?
Oui. Les règles de 2023 autorisaient la participation individuelle ou en équipes composées de trois étudiants éligibles maximum.
Quels langages de programmation Ready Trader Go prend-elle en charge ?
La compétition de 2023 prenait en charge Python 3.11 et C++17. Les algorithmes soumis fonctionnaient dans un environnement Linux.
Comment les gagnants de Ready Trader Go sont-ils déterminés ?
Les participants sont classés selon les performances de leur algorithme lors de matchs de trading simulés. Les participations qualifiées les mieux classées accèdent à la finale, où les résultats de trading déterminent le classement pour l’attribution des prix.
Optiver Ready Trader Go accepte-t-elle encore les inscriptions ?
Non. Le site officiel indique que la compétition de 2023 est terminée et que les inscriptions sont closes. Le calendrier d’une éventuelle future compétition n’a pas été confirmé sur la page officielle.
* Les informations ne sont pas destinées à être et ne constituent pas des conseils financiers ou toute autre recommandation de toute sorte offerte ou approuvée par Gate.
