La volatilidad implícita de las opciones sobre Bitcoin cae a mínimos históricos de 33-34% el 20 de julio, anticipando movimientos bruscos del precio
El analista Murphy señaló que la volatilidad implícita (IV) de las opciones sobre Bitcoin cayó a mínimos históricos el 20 de julio, con la IV a 1 semana en 33% y la IV a 1 mes en 34%, ambas por debajo del umbral histórico del 40% que indica una volatilidad significativa en el precio. Murphy destacó tres episodios similares del año pasado en los que la IV cayó por debajo de 40%, y en cada caso le siguieron fuertes caídas de BTC dentro de un periodo de dos semanas: BTC cayó de $97.000 a $62.000 de
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Hace3m