El trabajo de esta semana es reducir la rotación.

Hay 2 palancas que puedo intentar para suavizarlo.
a) la señal real
b) el pronóstico de la volatilidad
Voy a empezar con la señal porque, como podemos ver, está bastante “rebotona” incluso a nivel de portafolio. He hecho algo de trabajo en el pasado para suavizarla, pero siendo sinceros, no lo he revisado con el nivel de detalle que debería haberlo hecho.
La señal sigue bastante “rebotona” y estoy seguro de que puedo mejorarla un poco sin quitar demasiado de lo que aporta la señal.
La estimación de la volatilidad también es una opción, pero es algo en lo que no he pensado con cuidado sobre los inconvenientes de hacerla más suave o con un horizonte más largo. Así que tómalo con cautela, pero es una variable en la ecuación y necesita atención.