pedma

Ahora algunas estadísticas de rotación. Creo que estoy rotando un poco demasiado (283x anualizado), aunque hice algo de trabajo para reducirlo en el pasado.
Usé los tramos de mayor costo en cada exchange, aunque no todo es volumen de taker. El costo de deslizamiento es real según estadísticas en vivo.
Esto es algo que tengo que revisar de nuevo. Creo que puedo mejorar en mis señales sin ceder demasiada ventaja.

He estado en un período de ganancias tan grande últimamente que parece que olvidé cómo es estar en una retirada. Ahora que estoy en una de nuevo, aquí estamos de vuelta construyendo paneles para monitorear lo que está sucediendo.
Aquí está el rendimiento del portafolio y el IC a través de todas las características en dos de mis carteras. Definitivamente no es el mejor período para las características que estoy ejecutando ahora.
El primero es puro momentum. Puedes ver cómo están correlacionados todos.
He estado trabajando en otra (segunda imagen) que incluirá diferentes características y puede

cuando estoy trabajando en nuevas funciones, a veces se me ocurren diferentes variaciones de la señal en la que estoy trabajando. pero probarlas en masa a través de conjuntos de datos completos lleva algo de tiempo, así que construí este grupo de cola donde puedo estar trabajando en nuevas funciones, mientras las otras se ejecutan en segundo plano, y luego recibo una advertencia cuando terminan.
solo una forma ordenada de no quedarme atascado esperando resultados. también recibiré alertas cuando se complete, así que si tengo un conjunto grande, puedo simplemente salir del escritorio y relajarm

opus 4.8 haciendo cosas tontas.
Intenté que construyera un backtester desde cero en una sola pasada, y este tipo cierra posiciones en una barra anterior a una señal.
esto es cosas bastante simples y aún así hace esta mierda.
sí, sigue con esa onda de programar tu infraestructura de trading sin verificar, hombre...

Me cuesta unos 3,6 mil euros al mes mantener todo mi negocio en funcionamiento en este momento.
Dirijo una tienda sencilla para fines de maximización del interés compuesto.
Apenas me pago un salario, solo reinvierto todo.
Probablemente aumentará con los nuevos proveedores de datos que planeo agregar, pero si todo va bien, estos deberían pagarse por sí mismos.

otro error que se coló en mis posiciones hoy y que detecto por primera vez en 9 meses.
así que para cada grupo de carteras (que llamo portafolio), tengo un modelo asignado a ella. cada modelo tiene su propia iteración, para poder hacer un seguimiento de los cambios dentro de ese modelo y todo se registra.
en cualquier día, las posiciones deseadas se registran en mi base de datos según su portafolio, modelo, iteración, etc.
pero no he hecho mucho de activar/desactivar modelos antiguos dentro de un portafolio específico. solo desactivo el portafolio y comienzo uno nuevo.
aparentemente, l

trading different cexs's and dexe's means that each will have their own unique mechanisms of listing new assets.
Intercambiar diferentes cexs y dexe's significa que cada uno tendrá sus propios mecanismos únicos para listar nuevos activos.
I found that I dont want to be adding these assets to the tradable pool blindly, especially because there's some that mix rwa perps with crypto perps and it can be a mess, but rather have them be approved by me manually.
Descubrí que no quiero agregar estos activos al grupo negociable a ciegas, especialmente porque algunos mezclan perps rwa con perps cr

la brecha entre las curvas de capital hipotéticas extendidas y hyperliquid (amarillo) y reales (verde) para un nuevo modelo que lancé a principios de mayo.
la brecha en extendido se debe a varias cosas, pero también a un mayor deslizamiento debido a una menor liquidez que HL.
mantén un seguimiento de la simulación vs real.