pedma

hola chicos, necesito su ayuda
sé que es una posibilidad remota, pero a un familiar le robaron su BMW M5 del garaje en Alemania hace 2 días
si tienen alguna información, o conocen a alguien que pueda saber algo, estoy dispuesto a pagar una generosa comisión por ayudar si eso conduce a un hallazgo
se los agradezco

Compré el primer juego que no es multijugador en muchos años, lo jugué ayer y estuvo bastante genial. Estoy intentando ir a por los clásicos que nunca tuve tiempo de jugar. Este me lo recomendaron. Me va a tomar un poco terminarlo, pero si tienes alguna recomendación, avísame la próxima vez.

ahora ejecuté el mismo análisis en velas de 5 minutos y podemos ver que la predicción está bastante bien correlacionada con la volatilidad realizada de los próximos 5 min
lo interesante es que la volatilidad realizada promedio siempre es inferior a la predicción promedio por decil, algo que no ocurre en las predicciones diarias
algo para pensar en otro momento, tal vez
ahora, ¿cuál es la mejor ventana para usar para pronosticar la volatilidad intradía?

No me gusta la idea de usar solo una ventana, pero tampoco quiero que sea demasiado lento. La idea es reaccionar rápido a los picos de volatilidad (vol).
Así que agreguemos algunas longitudes más al indicador de volatilidad anualizada en movimiento, como 20, 60, 120 y 200.
Aquí va mi dedo al aire cuantificando y se ven bien.
Creo que agregar una combinación de ventanas hará que la estimación tenga menos ruido.
Pero podemos ver rápidamente que la precisión de la predicción baja a medida que aumentamos la ventana en movimiento, lo cual tiene sentido.
Probablemente le daré más peso a las ventanas

Para los nerds de la cuantificación hay este interesante trabajo sobre el tema de la volatilidad realizada, y sí, profundizan en la previsión a corto plazo y cosas así.

cuando la IA empezó a volverse decente de verdad, la gente se preocupaba por su papel en el trading, la búsqueda de bordes (edge finding), etc.
ya casi es julio: he estado construyendo mi infraestructura desde octubre del año pasado, maximizando todos los modelos más nuevos, y aun así me queda muchísimo por hacer para que esto esté listo a nivel profesional y listo para producción.
casi todos los días encuentro algo que hacer. tengo una canalización de ideas y tareas que crece cada semana más rápido de lo que puedo ponerme al día.
no me clasificaría como un experto en trading, pero llevo casi

he llegado a comprender, casi en lo práctico, el problema de tener demasiada teoría y muy poca acción
cuando empecé a construir esta nueva infraestructura de trading, la inicié con el enfoque de tener lo más básico que pudiera poner en producción lo antes posible
al principio era un modelo direccional long/short sencillo, hoy es otra cosa
pero solo ahora estoy yendo hacia atrás, a los problemas que muchos traders aspirantes (muchos en foros de quant) intentan arreglar al comienzo
por ejemplo, esta semana mi enfoque fue reducir el churn/turnover
probablemente algo que debería optimizarse mucho

aquí está el deslizamiento en las 3 bolsas con las que principalmente opero ahora: hyperliquid, extended y .
hyperliquid y el de extended tienen la mediana muy cerca.
puede ser tonto, pero pensé que era por el hecho de que extended solo acepta órdenes de tipo "limit". pero hyperliquid también tiene el mismo mecanismo en market_open, que el SDK convierte en una limit IOC con un colchón de 5% de deslizamiento (debería saberlo, pero la verdad no).
ha sido simplemente pésimo.
lo interesante es que opero tamaños relativamente similares en extended que en hyperliquid, así que ni siquiera es un tema

El trabajo de esta semana es reducir la rotación.
Hay 2 palancas que puedo intentar para suavizarlo.
a) la señal real
b) el pronóstico de la volatilidad
Voy a empezar con la señal porque, como podemos ver, está bastante “rebotona” incluso a nivel de portafolio. He hecho algo de trabajo en el pasado para suavizarla, pero siendo sinceros, no lo he revisado con el nivel de detalle que debería haberlo hecho.
La señal sigue bastante “rebotona” y estoy seguro de que puedo mejorarla un poco sin quitar demasiado de lo que aporta la señal.
La estimación de la volatilidad también es una opción, pero es