Justo otra vez me llevé otra lección de slippage: parecía que el depth era bueno, pero aun así me barrió una parte al ejecutar. En el fondo, el ritmo de los pedidos grandes no se puede guiar solo por el precio medio: hay que calcular tanto el grosor de las órdenes en la libreta como la velocidad con la que se come la liquidez. A veces te quedas mirando esa tasa de financiación y piensas que estás tranquilo, y resulta que al meter la orden esta acaba al final de la cola del bloque, convirtiéndose en alimento para el MEV de otros. Los minoristas se quejan de que el orden no es justo, y no les falta razón, pero tampoco podemos culpar solo al entorno. Yo soy más un monje que barre que un adivino apostador: los datos te dan probabilidades, y la disciplina es el cinturón de seguridad. Ahora que lo pienso, si esa orden se hubiera dividido en partes o si hubiera esperado a que la liquidez se reemplace antes de actuar, el resultado habría sido distinto. En cualquier caso, si perdiste, tómalo como matrícula: la próxima vez, simplemente no te tropieces con la misma piedra.