mi cartera se está inclinando un poco hacia lo verde en los últimos días.

lo que es interesante es la disparidad entre el tamaño neto nocional, que es -82% en corto, y el tamaño neto ajustado por volatilidad, que es 7,8% en largo.
significa que aunque mi cartera está ligeramente inclinada a estar neto en largo, en una base ajustada por volatilidad, la volatilidad del activo del lado en corto es mucho menor que la volatilidad del lado en largo, tomando un peso nocional mucho mayor.
lo que podría perjudicarme es si esto se invirtiera y toda esta basura que estoy en corto empezara a recibir atención, y todo comenzara a bombear junto; estaría pasando unos días bastante desagradables, y los largos que actualmente mantengo no lo compensarían.
pero supongo que ese es el problema con una estimación aproximada de la volatilidad futura; acabo de subirme a las olas.