Deribit: 105 mil millones de dólares en opciones trimestrales vencerán el viernes, la volatilidad de las opciones de compra de Bitcoin se encuentra en un nivel bajo.

ME News消息，6月25日（UTC+8），los datos de la plataforma de negociación de derivados criptográficos Deribit muestran que el índice de volatilidad implícita a 30 días (DVOL) de Bitcoin ha caído al 41.5%, muy por debajo del pico del 90% registrado en febrero.

El director comercial de Deribit, Jean-David Péquignot, indicó que, en comparación con los niveles históricos, la volatilidad actual de Bitcoin es baja, lo que significa que los operadores tienen menores expectativas de grandes fluctuaciones de precios, y el costo de comprar opciones se ha vuelto más barato.

Además, este viernes el mercado de criptomonedas recibirá el vencimiento trimestral de opciones por valor de 105 mil millones de dólares. Los datos muestran que la volatilidad de las opciones de compra es actualmente significativamente menor que la de las opciones de venta, lo que hace que la estrategia de diferencial de opciones de compra (Call Spreads) sea más atractiva en términos de volatilidad relativa.

Péquignot añadió que factores macro como la reciente ola de ventas de acciones tecnológicas y el próximo dato de inflación del PCE subyacente de EE. UU., que se publicará el jueves, podrían aumentar aún más la volatilidad del mercado a corto plazo.

(Fuente: ChainCatcher)