Cancelación automática de órdenes
Condición de activación: im% de la cuenta < 100% y mm% de la cuenta > 100%
Proceso de cancelación automática: El sistema comenzará a cancelar las órdenes abiertas empezando por aquellas que ocupan el mayor im, y continuará hasta que el im% de la cuenta sea mayor o igual al 100%. Una vez alcanzado este umbral, se detiene la cancelación de órdenes.
Liquidación forzosa
Condición de activación: mm% de la cuenta ≤ 100%
Proceso de liquidación:
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Orden de prioridad para la liquidación
El sistema seleccionará y ordenará automáticamente las posiciones a procesar en función de la exposición al riesgo actual de la cuenta:
- Prioridad a las opciones cortas: El sistema liquidará primero las posiciones cortas en opciones que puedan reducir de manera más efectiva el riesgo general de la cuenta (riesgo Delta).
- Procesamiento de opciones largas posteriormente: Solo después de haber procesado todas las posiciones cortas y si el estado de la cuenta sigue sin cumplir los requisitos, el sistema comenzará a reducir las posiciones largas en opciones.
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Criterios para la selección de posiciones
Una vez determinada la dirección de reducción de posiciones, el sistema identificará los contratos específicos según los siguientes factores clave:
- Liquidez como prioridad: El sistema monitoriza continuamente la profundidad de mercado para cada fecha de vencimiento, dando prioridad a los contratos con mejor liquidez y mayor actividad de negociación para minimizar la resistencia en la ejecución.
- Prioridad a los at-the-money: Para contratos con la misma fecha de vencimiento, el sistema suele priorizar las posiciones más cercanas al at-the-money (ATM), asegurando que el margen se libere rápidamente dentro del rango de precios con mayor actividad.
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Estrategia de ejecución y control de riesgos
Para proteger los intereses de los usuarios y minimizar el impacto en el mercado, las órdenes de liquidación automática siguen estas directrices de ejecución:
- Método de ejecución: Las órdenes utilizan una estrategia "Immediate or Cancel" (IOC) y "solo reducir", garantizando que no se creen posiciones inversas no deseadas.
- Mecanismo de precios: Las órdenes se colocan tomando como referencia el precio índice de mercado actual (precio de marca).
- Cálculo dinámico: El sistema calcula automáticamente el tamaño de la orden según la profundidad de mercado en tiempo real. Si la capacidad del mercado es limitada, el sistema realizará órdenes más pequeñas en lotes para evitar deslizamientos excesivos.
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