昨天，我遇到一个朋友交易者的问题：如何知道自己建立的交易系统是否真的能盈利？这正是回测发挥作用的地方。我自己也在测试新策略之前会相当频繁地使用它。

回测是用过去的价格数据测试交易系统，以观察如果我们从前年开始使用这个系统，会带来多少利润，或者亏损多少。这种方法的本质是：如果系统在历史数据中表现良好，很可能在未来也会表现不错。

回测的步骤也不复杂。首先要明确你的交易策略，必须指定交易对、时间框架、使用的指标等。然后选择历史数据进行测试，记录结果，分析并优化系统。

对于像我这样不喜欢编程的人，有一些简单的选择。第一个是Excel或Google Sheet，我喜欢用它们，因为可以加载价格数据，建立SMA或其他指标的公式。然后设定买入和卖出的条件，就能看到盈利或亏损的结果。缺点是数据量大时可能会变慢，但作为入门还是可以接受的。

第二个选择是TradingView，这是一个非常棒的工具。它有策略测试器，可以让你编写策略进行回测。比Excel更方便，因为它是为交易者设计的。你可以在TradingView上免费进行外汇的回测，还提供示例策略，比如BarUpDn——在绿柱时买入，红柱时卖出。我用EURUSD回测了一年，结果显示亏损0.94%。但它提供了很多信息，比如胜率35.56%和最大回撤4.12%，这些数据都非常有价值。

关于回测结果需要关注的方面，我认为最重要的是累计收益（cumulative return），即总利润或亏损。还要看收益的波动性。好的系统应当稳定地带来回报，不应太波动。也要关注夏普比率（Sharpe ratio），它反映了收益与风险的关系。最大回撤（maximum drawdown）也很关键，它告诉你在最糟糕的情况下，资金可能会亏损多少。

在回测通过后，我通常会先用模拟账户（demo）测试，而不是直接用真钱。因为回测用的是历史数据，实际市场可能不同，所以用当前的市场数据进行验证也很重要。

免费外汇回测软件也不少，选择取决于你需要的简便性还是准确性。对我来说，初学者建议先用Excel或Google Sheet，理解后再转到TradingView，这样可以获得更全面的好处。