每月看跌期权与两年期看跌期权。


结束争论的数学。
市场变得便宜。
我卖出一个两年期看跌期权。收取2万美元。
你在同一家公司卖出每月看跌期权。
平均每月1000美元。
要匹配我的2万美元,你需要连续20笔交易。
但问题在这里。
随着市场从低点反弹,每个月的看跌期权变得不那么有吸引力。
价值更低。溢价更少。安全边际更少。
你在机会缩小时强行交易。
与此同时,我在恐惧高峰时部署了$20k 。
拿到那份溢价。买入LEAPS。
买入股票。
完成。
一次正确时机的交易胜过20次错误时机的交易。
投资组合保障的看跌期权再次获胜。
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