#WCTCS9 В первой половине прибыль принес рынок, а убила дисциплина｜Мой разбор WCTC S9 и план на вторую половину

Первая половина: три вывода и самая болезненная потеря

Вывод первый: формат соревнования с несколькими классами активов заставил меня выйти за пределы графика BTC. В этот раз в состязании были спот, ETF, акции, контракты и TradFi. Впервые я стал рассматривать динамику акций компаний в сфере ИИ и корейских акций вместе с крипторынком — и только тогда понял, что склонность к риску передаётся по одной и той же цепочке, просто с разницей во времени.

Вывод второй: таблица лидеров помогла понять свои слабые стороны. Я не быстрый трейдер и не умею следить за графиком с интервалом в 5 минут; в первой половине я пытался за счёт высокочастотной торговли подняться в рейтинге по объёму, но в итоге комиссии съели прибыль, а эмоции — способность здраво оценивать ситуацию. Понимать, чего делать не следует, ценнее, чем знать, что можно сделать.

Самая болезненная сделка: за последние 48 часов перед подведением итогов я увеличил плечо с 3x до 8x — потому что «до попадания в таблицу лидеров оставалось совсем чуть-чуть». Но один резкий шип в противоположную сторону вернул половину прибыли за предыдущие две недели. В разборе я написал всего одну фразу: эта сделка не входила в план — кнопку подтверждения нажал я сам.

Так что итоги первой половины ясны: прибыль мне дал рынок, а убыток принесла недисциплинированность.

Цель на вторую половину: не гнаться за местом в рейтинге, а придерживаться трёх красных линий

15 дней (11/10–11/25 16:00), во второй половине разыгрывается 55% призового фонда командного соревнования, но я не буду бороться за места в трёх рейтингах — только за место в рейтинге доходности. Причина проста: предельная отдача от рейтинга по объёму снижается, а издержки предсказуемы; предельная отдача от рейтинга доходности зависит от качества позиций, которым можно управлять.

Цели фиксирую: максимальная просадка — не более 8%; риск на одну сделку — не более 2% капитала; ежедневная дисциплина исполнения — доля сделок по плану должна быть выше 80%.

Логика входа: почему я торгую только два типа моделей

① Откат по тренду. Причина: уровень стоп-лосса определяется структурой, а не ощущениями; соотношение риска и прибыли можно рассчитать уже в момент входа. Во время соревнования страшнее всего «понести убыток и не понять, в чём ошибся», а у отката точка отмены сценария наиболее очевидна.

② Ложный пробой диапазона. Причина: мои контрагенты — краткосрочные трейдеры, следующие за пробоем. Им придётся выставлять стоп-лоссы в худших точках, а я могу войти в сделку в противоположном направлении. Это не прогноз направления, а использование вынужденных действий других участников.

Три фильтра: если не выполнен хотя бы один — не вхожу:
Уровень: цена должна быть рядом с ключевым уровнем; если отклонение превышает 1 ATR, не догоняю;
Триггер: нужно подтверждение закрытием свечи, не учитываю внутридневной прокол — шипы во время соревнования обычное дело;
Отмена сценария: стоп-лосс ставлю за границей структуры, а не там, куда могут дотянуться эмоции.

Есть ещё два временных ограничения: вечером 11/10 выходит CPI, 11/17 — финансовый отчёт Nvidia; за 2 часа до и после не открываю новых позиций (неопределённость не должна ложиться на плечи позиции). В азиатскую сессию ликвидность низкая, поэтому сделки на пробой не открываю.

Размер позиции определяю по структуре, а не по уверенности: при одной и той же модели широкий стоп означает меньшую позицию, а с узким стопом можно увеличить её.

Напоследок

Самый практичный вывод, который я сделал в первой половине: главный соперник в соревновании — не те десять тысяч человек в таблице лидеров, а собственные руки.

Через 15 дней я хочу сохранить не место в рейтинге, а все три вещи: счёт, систему и дисциплину.

Какое правило ты собираешься изменить во второй половине?