Есть одна вещь, которую 99% разработчиков даже не осознают.

Вот почему многие торговые боты, когда выходят на реальную торговлю, сразу ломаются.
Те статистические правила, которые мы учили, по умолчанию исходят из того, что рынок «нормальный».
Но реальный рынок — вообще не такой, это слишком далеко.
Из-за одной-единственной ошибочной предпосылки ваши статистически «значимые» стратегии в бою начинают постоянно давать сбои.
Об этом почти никто не объяснял внятно:
стандартные статистические допущения предполагают, что доходность следует гауссовой (колоколообразной) кривой — большинство результатов сосредоточено в середине, а экстремальные случаи почти не происходят.
Но рынок устроен иначе.
Рынок живёт в «жирных хвостах».
Те самые экстремальные колебания, те дни, когда в течение суток рушится всё подряд, происходят существенно чаще, чем предсказывает колоколообразная кривая.
Когда я впервые настраивал клинингового робота, меня чуть не уничтожило именно это.
Потом я доработал под эту проблему, и теперь у этого робота прибыль/убыток — 43 тыс. долларов:
подумай, что это означает для твоего бэктеста.
В каждом твоём тесте на значимость незаметно подразумевается гауссова (колоколообразная) кривая.
Поэтому когда тест говорит тебе: «Этот результат маловероятен, чтобы быть просто удачей», на деле он недооценивает вероятность того, что безумные события случаются чаще.
Твоя «выгода» по стратегии выглядит лучше, чем есть на самом деле, просто потому что математика построена под модель мира, которого не существует.
Вот почему для трейдинга обычно стандартный порог t-статистики больше 2 слишком мягкий.
Тебе нужно поднять до 3 и даже выше, чтобы оставить себе запас прочности и компенсировать жирные хвосты, которые стандартная математика игнорирует.
А то, что за один-два месяца получается сильно заработать, вообще ни о чём не говорит.
В мире жирных хвостов даже у бота без преимущества всегда есть шанс урвать пару месяцев, которые будут выглядеть невероятно красиво.
Рынок не будет следовать статистическим учебникам.
Настрой свою схему под тот мир, в котором ты реально торгуешь.
Ниже я оставил полное руководство, чтобы ученики сделали своего первого успешного робота.
Дальше — в следующей части.
Если хочешь копировать сделки на Polymarket
я рекомендую использовать Polycop:
#Polymarket