Только что пробежался по ончейн-кредитным клирингам по ликвидационным линиям и заметил, что у некоторых протоколов будто не хватает кусочка пазла: формально все собрано из модулей, но логика настройки порогов ликвидации заметно отличается. За три шага до красной черты я, по сути, смотрю не на конкретные параметры, а на «сигнал»: например, когда у крупных займов gas вдруг резко растет, или валидаторы при упаковке транзакций начинают отдавать предпочтение swap с высоким MEV — это же ощущение несправедливой очередности, которое розничные пользователи ругают уже давно, и мне это тоже порядком надоело. В общем, сейчас я сам предпочитаю, подойдя близко к ликвидационной линии, сократить позицию наполовину, а не играть в попытку выжать последние вдох-выдох. Потому что одно дело — любоваться светом сквозь витраж, а другое — чтобы клиринг разнес оконное стекло вдребезги, разве это интересно?