мой портфельный перекос в последние пару дней немного зеленеет.

что интересно, это разница между нетто-размером в номинале, который составляет -82% шорт, и нетто-размером с учётом волатильности, который равен 7,8% лонг.
то есть хотя мой портфель в целом слегка перекошен в сторону нетто-лонга, на волатильно-скорректированной основе волатильность актива в шорт-части намного ниже, чем волатильность актива в лонг-части, поэтому на него приходится гораздо больший номинальный вес.
что могло бы мне навредить — если бы это всё перевернулось и весь тот мусор, который я сейчас шорчу, начал получать внимание, и всё пошло бы расти синхронно: тогда меня ждёт довольно неприятных несколько дней, а те лонги, которые я сейчас держу, не компенсировали бы это.
но, думаю, в этом и проблема грубой оценки будущей волатильности — я просто оседлал волну.