AI-агент, созданный JPMorgan, в ходе бэктестирования превзошёл портфель 60/40.

По сообщению Jinse Finance, 10 июля, как сообщает Bloomberg, исследователи JPMorgan создали несколько AI-инвестиционных агентов, которые динамически корректируют распределение между акциями и облигациями в зависимости от рыночных условий. Бэктестинг показал, что за последние два десятилетия лучший AI-агент показал годовую доходность на 0,7 процентного пункта выше, чем традиционный портфель 60/40, при более низкой волатильности, а также превзошёл собственную модель рыночного состояния JPMorgan, основанную на правилах.

Исследователи отмечают, что эти результаты являются историческим моделированием, а не реальными инвестициями, и предупреждают, что их не следует рассматривать как доказательство того, что AI может постоянно превосходить рынок. Они подчёркивают: «Агентный AI должен опираться на продуманный процесс распределения активов, а не наивно предполагать, что сам агент может стать источником знаний в предметной области».