15 минут назад моя короткая позиция по $BLUR была ликвидирована с резким ростом на 29% по стопу. Уровень 0.0196 заставил ФРС и данные по занятости стать козлами отпущения.

Только что опубликованный протокол заседания ФРС показал, что ястребы заявили: «Не спешите снижать ставки». Вероятность снижения ставки в июне по фьючерсам CME упала с 58% до 44%. Но если посмотреть на американские акции, Nasdaq вырос на 0,8%, а биткоин одновременно поднялся до 66000 — ликвидность играет на последнем окне смягчения перед возможной второй волной инфляции. Я спрашиваю: снижение ставки реальное или ложное? Расхождение между Dow Jones и S&P длится уже 3 недели, такое разделение наблюдалось и перед крахом Silicon Valley Bank в марте 2023 года.
Теперь о $BLUR. За последние 7 дней объем протоколов NFT-кредитования вырос на 42%, дневная активность протокола Blend достигла максимума за 3 месяца — средства ставят на ожидание обновления Seaport от OpenSea. Но по цепочке: в диапазоне 0,015–0,018 накопилось 32 миллиона ERC-20 токенов, а максимум 0,022 — точка продаж, где киты сбросили 1,6 миллиона долларов за 3 транзакции. Не смотрите только на рост: 24-часовой объем 130 миллионов долларов, оборачиваемость более 80% — типичная игра спекулятивного капитала на подхвате.
Связь с макроэкономикой: реальная ставка 10-летних казначейских облигаций США превысила 2,1%, достигнув максимума года — это невидимое бета-сжатие для всех рисковых активов. Но мой количественный регрессионный анализ показал, что 30-дневная корреляция $BLUR с Ethereum за последнюю неделю упала с 0,63 до 0,41 — это означает, что его независимое движение больше зависит от внутреннего цикла NFT-рынка.
По тактике: 0,0185–0,0190 — зона высокой ликвидности, при пробое вниз нужно выходить; 0,0222 — твердый потолок, при достижении 50% съедания выходить наполовину; плечо не более 5x, рекомендуемый рычаг — ждать сигнала альфа после открытия американского рынка. Не смотрите только на график — сегодня вечером индекс PCE — настоящая ядерная бомба. Ожидается месяц к месяцу +0,3%, если превысит — этот отскок закончится сразу. Я тот, кто, глядя на график ликвидаций, спрашивает, хочешь ли ты рискнуть.