Взрывные ликвидации контрактов на сумму 220 миллионов долларов по всему интернету! В настоящее время рыночная ликвидность практически исчерпана, будьте крайне осторожны при торговле.

Только что обновил данные о ликвидациях по всему интернету, за 24 часа суммарно ликвидировано на 220 миллионов долларов, почти 80 тысяч трейдеров выбиты из игры, крупнейшая ликвидация превысила 10 миллионов долларов. После этого остается только одно ощущение: сейчас рыночная ликвидность настолько плоха, что это уже за гранью.

Разберем разницу в данных о ликвидациях:
За короткий срок в 1 и 4 часа объем ликвидаций коротких позиций значительно превышает длинные, резкое падение вызывает массовую ликвидацию коротких позиций; при увеличении до 12 часов баланс между длинными и короткими ликвидациями почти равен; за 24 часа происходит разворот, ликвидировано 120 миллионов длинных и 91,45 миллиона коротких, что говорит о том, что вначале рынок поднимается, застревает в ловушке, а затем происходит резкое снижение с двух сторон, что приводит к массовой ликвидации.

На графике видно, что колебания рынка полностью импульсные: одна резкая свеча вызывает огромную колонну ликвидаций, без плавных переходов. По сути, это свидетельство о серьезном недостатке ликвидности, разреженности ордеров, небольшие объемы средств легко могут разгонять или сбрасывать цену, любое отклонение вызывает цепную реакцию ликвидаций.

Насколько страшна ликвидность, когда она исчерпана:

1. Отсутствие поддержки при резких движениях: рост и падение происходят без буфера, стоп-ордера легко скользят на несколько пунктов, найти контр-ордер для закрытия практически невозможно, при обратном движении рынок не успевает среагировать — происходит мгновенная ликвидация;
2. Постоянная двухсторонняя ликвидация: при небольшом капитале и слабых позициях по обе стороны, крупные игроки могут легко вставлять резкие свечи, сначала выбивая короткие, затем длинные позиции, за 24 часа около 80 тысяч трейдеров были выбиты из игры;
3. Большие ордера легко вызывают проскальзывание: на графике часто встречаются ликвидации на миллионы долларов, при небольшом объеме позиций даже небольшое движение вызывает пробой маржи без возможности снизить позицию или уйти в безубыток, не давая шанса на спасение.

Несколько советов для контрактных трейдеров:
① Строго избегайте крупных позиций — при плохой ликвидности риск мгновенной ликвидации очень высок;
② Не полагайтесь на короткие стоп-ордера — риск проскальзывания значительно возрастает, высокочастотная торговля в таких условиях — это как раздача денег;
③ По возможности избегайте мелких альткоинов — глубина рынка BTC и ETH все еще слабая, а у альткоинов ликвидность почти отсутствует, резкие скачки увеличиваются вдвое;
④ Предпочитайте наблюдение — сейчас на рынке нет устойчивого тренда, все сводится к вставкам ордеров для сбора ликвидности, без уверенности лучше не входить в игру.

Данные о ликвидациях на 220 миллионов и почти 80 тысяч трейдеров, покинувших рынок, показывают, что текущая ситуация с ликвидностью не позволяет рынку стабильно расти или падать, обе стороны испытывают трудности с заработком. В данный момент лучше всего — оставаться в стороне и наблюдать, не рискуя потерять капитал, пытаясь бороться с рынком.