Если говорить о инвестициях, многие могут думать только о том, сколько они получат прибыли, но забывают, что есть и риск. Вот тут и помогает соотношение риск-вознаграждение — важный инструмент, который должен использовать профессиональный трейдер.

Что оно такое? Соотношение риск-вознаграждение — это отношение между риском и ожидаемой доходностью. Проще говоря, если мы рискуем 1 бат, сколько мы должны получить обратно? Если RR высокий, значит инвестиция выгодна, потому что риск низкий, а шанс на прибыль большой. Если RR низкий, значит риск высокий, а прибыль небольшая.

Почему нужно использовать соотношение риск-вознаграждение? Потому что оно помогает принимать решения лучше. Представьте, что есть два варианта инвестиций: первый предполагает прибыль 20%, но возможна потеря 50%; второй — предполагает прибыль 10%, а возможна потеря 5%. Кажется, первый вариант лучше. Но если посчитать RR, то окажется, что второй вариант имеет более высокое RR — 2 по сравнению с 0.4, что означает, что второй вариант более выгоден.

Расчет очень прост: формула RR равна (целевая цена минус цена входа) делить на (цена входа минус цена стоп-лосса). Например, инвестируем в акции BTS по цене 7.45 бат, ожидаем целевую цену 10.50 бат, и устанавливаем стоп-лосс на 4.50 бат. Тогда RR равно (10.50 минус 7.45) делить на (7.45 минус 4.50), что равно 3.05 делить на 2.95, примерно 1.03 — значит, эта инвестиция выгодна.

Еще важный момент: соотношение риск-вознаграждение нужно смотреть вместе с коэффициентом выигрыша (Win Rate) системы торговли. Если RR высокий, то Win Rate может быть низким, и наоборот. Например, при RR 3 к 1 и Win Rate 25%, при 100 сделках выиграют 25, получая прибыль 75, а проиграют 75, теряя 75 — баланс нулевой. Поэтому для получения прибыли нужно, чтобы Win Rate был выше 25%.

Лучшее значение RR — 2 и выше, потому что оно показывает, что инвестиция оправдана. Если RR меньше, риск превышает ожидаемую прибыль. Но также нужно учитывать другие факторы, такие как фундамент бизнеса, волатильность рынка и собственный Win Rate.

В конечном итоге, соотношение риск-вознаграждение — важный инструмент для трейдеров и инвесторов. Он помогает принимать лучшие решения, снижать риски и повышать шансы на успех. Но не забывайте использовать его вместе с другими показателями, чтобы обеспечить стабильные и устойчивые инвестиции.